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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
關(guān)于第2個，不是只有CCB不滿足時才會被限制紅利分配這種的嗎？CCyB和G-SIB不是強制性的，不滿足為什么也會被限制
精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個VaR求組合VaR的公式中，只要相關(guān)系數(shù)不等于1，那VaRp確實小于VaR1+VaR2??？
老師，我突然想到一個問題，組合的相關(guān)性可能大于1嗎?比如一個資產(chǎn)的違約后，另個資產(chǎn)必定違約，而且一定會翻倍賠償，有這種模型嗎？
老師，怎么理解相同標(biāo)的相同期限，利率相同futures和forward就相同這句話？下面接著又說相關(guān)性不同價格是有區(qū)別的。那到底是相同還是不同呢？
請問老師低風(fēng)險異象中的風(fēng)險指系統(tǒng)性風(fēng)險？收益指預(yù)期收益還是已實現(xiàn)的收益？和A選項CAPM里的風(fēng)險和收益的概念一樣么
7月押題第89題為什么是用S=32來分析？不是用ST和K比較嗎，ST不是表格里的三種可能性要分析嗎？
老師好，actual rating的線有沒有可能是我用鉛筆畫的那條。如果是這樣，評估模型有效性就不能用圖中陰性部分面積了，該如何計算呢？
講義上說P value是最小的可以拒絕原假設(shè)的顯著性水平，這是什么意思啊？ 而老師說p value是原假設(shè)正確的概率，這個又是為什么呀？
42題的A、B怎么選還是沒看明白，應(yīng)該是持有方的便利性收益大才會F<S，難道不是供應(yīng)方持有嗎？為什么是消費者？
老師您好，這道題是不是沒有正確答案，B其實也不準(zhǔn)確啊？應(yīng)該是ES是尾部超過VaR值，一致性風(fēng)險度量是整個損失分布。謝謝老師！
老師是否可以總結(jié)下，市場風(fēng)險，操作風(fēng)險，信用風(fēng)險，流動性風(fēng)險，投資風(fēng)險，各自要求的時間time horizon和percentile分位數(shù)呢？有時候容易記混，謝謝。
24題，B選項，他說低頻采樣低估了風(fēng)險，這個我認(rèn)同，但是他說降低了risk-related metrics,這是啥意思，我記得老師講相關(guān)性上升的？
老師的解答太復(fù)雜，可否這樣理解，息票率3%，再投資收益率是4%，持有期收益率在3-4%之間，剛好答案有唯一性
老師說，t越小，流動性風(fēng)險越大，計算出的LVaR越大。但是t等于10時，結(jié)果大約為根號3，t等于100時，結(jié)果大約為根號30，明顯跟老師的結(jié)論不符！
老師，20題下面給的解釋里面多重共線性的存在預(yù)示著R平方高，是不是因為變量之間的相關(guān)性高，所以相互之間的解釋力度高呢？
程寶問答
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