全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)性
這里提到的衡量對沖有效性的指標(biāo)是R方，是指，當(dāng)R方=1時，可以完全規(guī)避掉基差帶來的風(fēng)險嗎？而R方越低時，這種規(guī)避風(fēng)險的能力越差？
老師，A這里Asset purchases/funding.是什么意思，買資產(chǎn)是流動性支出，funding是融資借錢進(jìn)來 是流入。這兩個放一起是流動性流入還是流出呢
老師，您好，這里面第三句對資產(chǎn)有流動性溢價的解釋不太明白，為什么價格更低 預(yù)期收益率更高呢？謝謝老師講解一下吧
老師，這個50題，是不是按照老師的說法，如果市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差和組合a（b/c）的標(biāo)準(zhǔn)差相等，就可以說明只有系統(tǒng)性風(fēng)險呢？
Example3 那道題關(guān)于northem rock聽不清楚說的啥，為什么說流動性風(fēng)險和利率風(fēng)險一般成反比，麻煩解釋一下，謝謝！
請問51頁的這個t分布里，t的顯著性水平是5%，但是還得除以2啊，所以查表應(yīng)該是雙尾2.5呢，可是實際上是按5%查的啊，求助！
老師..請問這個流動性風(fēng)險的Var等于var+LC，Var值的計算為什么要用u減去幾倍的標(biāo)準(zhǔn)差，而不是直接用幾倍的標(biāo)準(zhǔn)差計算呢？
老師，不能理解為什么顯著性水平是一類錯誤的概率，感覺老師講的那句話是檢驗力度的感覺，請指導(dǎo)一下吧，謝謝了。
請問老師，答案選b.我的理解哪里錯了，同行比，維持原評級可能性大于換評級，評級穩(wěn)定性高，跨周期要求評級穩(wěn)定，題干為什么和我理解相反
為何圖一的stock price上漲概率為60%可以作為P的取值直接使用，而圖二的stock price上漲的可能性是80%不能直接使用，而要通過公式計算。
老師上課就講了長期美國國債的面值是10萬美金，那么t-notes/t-bills的面值是多少呢？就算考試不是重點我也想常識性了解
老師您好 我還是不太懂這個curves of dimensionality 是否表示兩兩之間關(guān)係 是比平常我們所說的線性關(guān)係需要的cov 還多呢？
強(qiáng)化班階段測試46題，C選項毫無疑問，但是A選項，降低bid-ask spread，就可以增強(qiáng)流動性，所以LAR也降低，這個說法錯在哪里？
我想看一下我的理解對不對。逆回購增加就代表我買了很多的逆回購協(xié)議，就是reverse repo buyer，就是給出證券，拿現(xiàn)金的過程，所以流動性增加
這個動態(tài)rebalancing 和前面的講的流動性正反饋策略中動態(tài) hedging有什么區(qū)別嗎，我感覺動態(tài) rebalancing價格低時買入是個負(fù)反饋策略？但有點沒搞明白
程寶問答
金程問答