金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么cml是用于有效組合，而capm是可以用于無(wú)效組合呢？capm不是只能給系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品做定價(jià)，所以產(chǎn)品必須完全分散化，那么產(chǎn)品就是有效的嗎？
52題的gap為什么是use-source，這個(gè)和流動(dòng)性的gap有什么區(qū)別，還有就是這類題目幾個(gè)gap是誰(shuí)減去誰(shuí)能不能總結(jié)一下
Q41. 老師這里的A, 現(xiàn)在從fed和repo借錢的頭寸多，以后會(huì)要還大量的錢，所以這不是可能產(chǎn)生流動(dòng)性短缺的情況嗎？為何A不需要擔(dān)心呢？
自相關(guān)是y（t）和y（t-π）之間的相關(guān)性，而偏自相關(guān)則是在剔除y（t-1）,…, y(t-π 1)的影響后測(cè)量y（t）和y（t-π）之間的關(guān)聯(lián)。
這里的投資人因default rate高而失去興趣，銀行為什么不是承擔(dān)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，而是信用風(fēng)險(xiǎn)？不是應(yīng)該投資者減少購(gòu)買該種產(chǎn)品嗎？
農(nóng)作物有seasonality不就是因?yàn)榧竟?jié)的變化嗎？技術(shù)的發(fā)展不是可以減少季節(jié)性變化所帶來(lái)的seasonality嗎，三個(gè)正確的選項(xiàng)是怎么影響seasonality的？
老師協(xié)方差和半正定性 一致性是什么關(guān)系？協(xié)方差矩陣反映出來(lái)的相關(guān)系數(shù)有異常就叫不滿足這兩個(gè)性嗎
老師您好 這道題A怎么會(huì)對(duì)呢？高頻交易如果做不了應(yīng)該是因?yàn)橘I賣價(jià)差太小 證明市場(chǎng)流動(dòng)性好 我不理解為啥選A
老師您好。如果相關(guān)性降低，多個(gè)資產(chǎn)同時(shí)default的概率就會(huì)降低，就越不會(huì)發(fā)生賠付，CDS的價(jià)值不是應(yīng)該降低嗎？Premium為什么會(huì)增加？謝謝您
老師，習(xí)題集的21題，為什么最重要的是關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)因子間的相關(guān)性而不是其他選項(xiàng)呢??？而且巴塞爾協(xié)議不是直接考慮Rho=1嗎？
36題的A選項(xiàng)說(shuō)的是spread減少提高了流動(dòng)性，但是課件里當(dāng)時(shí)講的是，liquidity adjustment和spread是正相關(guān)的，請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)說(shuō)法不矛盾嗎？謝謝老師！
視頻在說(shuō)到cds的wrong way risk時(shí)說(shuō)：如果標(biāo)的資產(chǎn)違約可能性上升，市場(chǎng)上的credit spread上升，相比較而言，cds保費(fèi)較低，風(fēng)險(xiǎn)敞口上升。怎么理解??？
信用風(fēng)險(xiǎn)var是基于1年99.9%置信水平，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)var是10天99% ，操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有嗎，具體是多少，在哪個(gè)章節(jié)講過(guò)？能幫忙匯總講講嗎？
按照1%的顯著性水平 選擇1.82%我可以理解，但是按照99%的置信水平不是應(yīng)該選擇1.76%，那么為什么選擇前者而不是后者。
題干要找concern，說(shuō)明要找liquidity下降的。B這個(gè)比率上升有3種可能，怎么就選B了？另外能增加流動(dòng)性的都包括什么，老師再給歸納一下吧
程寶問(wèn)答
