這道題為什么用雙尾呢，我想要證明這個alpha值大于0，而不是不等于0，如果用雙尾的話那不就是說原假設(shè)是alpha不等于0，沒有排除掉alpha小于0的情況
這個low volatility 投資不應(yīng)該是和benchmark投資有點類似嗎，都是低風(fēng)險投資，有點像被動投資那種，為什么其中一個就能收益率更高？
這四句話分別解釋一下唄
這個HPR2，老師的第二種計算方法，為什么除以65*2呢？T1時刻只花了65元又買了一只股票呀。而且第一種計算方法里，70+2-65/65，只算了一只股票的收益率，在T2時刻，有兩個分紅+2+2呀。所以HPR2計算的收益率到底是什么收益率呀？是兩只股票整體的還是第二只股票的收益率呀？按照第一種方法計算的，HPR2就是第二只股票的收益率，那么按照第二種方法計算的，要怎么解釋他的意思呢？
這道題中，期初投入不是100000 嘛？1時刻收入是105000，為什么老師期初投入輸入的是105000??？是輸錯了嘛？
這題里面的stock return到底是說股票收益率還是股價？講解里一會說和股票收益負相關(guān)一會說和股價負相關(guān)。可以理解為VIX上升，premium上升，股價下跌，收益（$）下降是么？
這個地方hpr2兩支股票的沒懂怎么計算的，明明一只股票是t0時刻50塊錢買的，為什么在這里成本是65*2，對于我而言t1時刻的成本最多是65+50*（1+rf）吧
請問有什么Backward looking的嗎
老師size是不是也是負反饋策略呀
管理費比同行高，難道不代表說我不用非得賺錢也能拿到費用，不算欺詐嗎
這是事實嗎？我怎么記得2000年初是互聯(lián)網(wǎng)泡沫，虧了不少錢來著？
對沖基金不就是收取管理費和按照收益率抽取一定比例嗎，也沒見得考慮風(fēng)險啊，C哪里錯了
所以說是不是基本所有strategy在市場波動率高的時候表現(xiàn)不好，除了期權(quán)這種
小盤股和大盤股，與成長股和價值股有聯(lián)系嗎，還是說這倆一點聯(lián)系沒有
所以MVaR都相等的情況是風(fēng)險最低，不是最優(yōu)嗎
程寶問答
金程問答