老師，課上練習的兩種求組合VaR不相等，但不知道哪里錯了
factor這節(jié)課36:48位置，老師講HML策略，適用于bad time,但是說H價值股收益率比L 成長股收益率，是loss啊，為什么用這個策略呢？
surplus at risk 為什么是加粗的那一部分，我覺得是加粗的左邊那個尾巴
老師，創(chuàng)造最小風險組合或者最大夏普比率，是只能選其一嗎滿足嗎？如果同時滿足，是不是就要組合中j和i邊際var相等，并且i和j收益率也要相等
老師c選項，杠桿限制的解釋，投資杠桿高的股票，需求大，價格升高，不是應該收益率升高嗎？為什么是降低呢？
老師，杠桿限制的解釋，投資杠桿高的股票，需求大，價格升高，不是應該收益率升高嗎？為什么是降低呢？
所以說這個risk premium指的就是經(jīng)濟好的時候所給的補償嗎，經(jīng)濟差的時候我拿的錢就不叫risk premium了那叫什么呢
10%這個數(shù)字哪里來的，我從來沒在講義里看到過
這塊Yield rate下降了，難道不應該說是我的債務(也就是我發(fā)出去的債券)，價值變低了嗎，怎么還變高了，這是個什么邏輯
這個directional exposure我怎么沒聽過，感覺和net exposure不是一個東西啊，能不能講講
所以beta是代表我有多少百分比的錢投入到了這個項目里嗎
請問下C.D錯在哪里啊
A選項中spectacular failure ，也不對吧，只能說不完善，不能說是個失敗吧
D項是不是錯在lowest?
不是說低風險異常的貝塔和收益是反比 CAPM中的貝塔與收益是正比嗎
程寶問答
金程問答
