如果CD不說是代理人風(fēng)險，單看后半句符合事實嗎
老師可以問一下為什么交易成本是一個時間段概念呀，它不是要攤銷到整個時間段嗎？
老師，這兩個下面的回答對于active risk的解釋好像不一樣，但是active risk應(yīng)該不是拉姆達吧
老師可以問一下這里MCVAn的公式是怎么來的嗎？
老師可是低風(fēng)險異象的概念里不是說，contemporaneous beta和return是正相關(guān)的關(guān)系嗎，那不是風(fēng)險越高收益越高嗎，那這一題老師關(guān)于b選項的解析是不是有點問題呢？
老師我下那個問一下低風(fēng)險異常中的volatility和貝塔這兩個概念有什么區(qū)別嗎，不都是描述風(fēng)險的嘛
那段歷史是什么??？能具體發(fā)一下嗎？不明白C錯哪
gamma trading不是方向性的（non directional）？是無方向的？還是說它方向不確定？
可以翻譯一下嗎？并說明為什么錯為什么對、謝謝！
既然最終算出來X3=8%，那E（p)這個公式里為什么只有X1E（e1)+X2E(e2),沒有算加上X3乘以E（e3)這一項。請換個老師回答，謝謝
為什么分子是減去0，哪里有說均值為0？
老師講的書上的原話也是只有提到bad times，沒有提到經(jīng)濟景氣good times 的時候，為什么翻譯的時候要人為加上good times 。本題目也是從來沒有提good
老師，這題的benchmark為什么對呢？
老師，ABC三個都屬于dynamic risk ，為什么不穩(wěn)定的卻選了C呢？同樣的原因，我沒理解第8題解析里為啥說value是固有穩(wěn)定的，謝謝老師一并解釋一下吧
老師講的書上的原話也是只有提到bad times，沒有提到經(jīng)濟景氣good times 的時候，為什么翻譯的時候要人為加上good times 。本題目也是從來沒有提good
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