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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
1??用費率形式計算BCVA時，ENE是取正值還是負(fù)值？ 2??在一次性計算CVA時，為什么使用對counterparty的LGD，對方給我造成的損失，不應(yīng)該使用的是party的LGD嗎？
老師，不還有流動性風(fēng)險嗎？我也看了一下您對別的學(xué)員的回答，說巴塞爾委員會沒有這么定義，那么什么情況下用狹義的概念，什么情形下又理解為廣義的概念呢？
請問老師，流動性管理中資金的需求指的是deposit端（負(fù)債端），那為什么NSFR中分母（required stable funding）用的是資產(chǎn)端的（cash bond等）呢，不應(yīng)該也是考慮負(fù)債端的需求嗎？
老師好，請問第51題為什么0.045小于0.05的顯著性水平是拒絕原假設(shè)？跟前面題目提到的原假設(shè)備則假設(shè)有區(qū)別嗎？這個拒絕還是不拒絕的概念有點搞混了
老師，第六題，最后視頻里給出一個結(jié)論，beta小，sigma風(fēng)險低，價格高，回報率低。但是sigma不是不服從一致性風(fēng)險度量嗎，這個地方應(yīng)該怎么理解？
老梁說之前課程講的thegma和rho的變化趨勢是相同的，我有兩個問題：1、rho代表相關(guān)性，thegma代表什么？2、另外二級的講義哪一頁有講到這個觀點？
這個題可不可以這樣想，第二個比第三個的β小，但收益的標(biāo)準(zhǔn)差卻大，說明有非系統(tǒng)性風(fēng)險。所以要用衡量總風(fēng)險的指標(biāo)。
這個p-value和Q檢驗有什么關(guān)系？視頻里只介紹了自相關(guān)系數(shù)和Q兩種方法，C為什么不對呢？auto那個值越小那么它的流動性應(yīng)該越好??？
請問老師，這里的折現(xiàn)為什么是用的5。5%這個折現(xiàn)率而不是用的6%這個呢，之前的相關(guān)性的題目折現(xiàn)都是用的后面的這個折現(xiàn)率?。空埨蠋熡枰灾附?，謝謝
老師好， A為什么是正確的？ 我記得周琪老師的課說 COV(Rho, sigma(Rho)) >0，相關(guān)系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的波動性根據(jù)實證研究， 是正相關(guān)的啊。 請老師解釋一下。
請問我們使用possion 這種指數(shù)分布算俱有無記憶性的特征 那么這道題 是不是可以這么理解 因為我完全看不懂 它的答案最后為什么要除以一個0.8607
老師好， A為什么是正確的？ 我記得周琪老師的課說 COV(Rho, sigma(Rho)) >0，相關(guān)系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的波動性根據(jù)實證研究， 是正相關(guān)的啊。 請老師解釋一下。
課上frtb中ES有兩個算法，一個是IMA，一個是reversed SA ，題中選項的SA是reversed SA 么？還就是Basel下的SA（trading book 分5類 直接相加，忽略相關(guān)性
is the most likely result?根據(jù)這句話怎么知道是高估還是低估 比之前 這個之前是相關(guān)性高的時候還是低的時候 總是判斷不會
相關(guān)性套利中的buying correlation的策略日如何在buy option on index和short option on individual stock的策略中賺錢的？如果是call
程寶問答
金程問答