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流動(dòng)(dòng)性
看B選項，對沖增加現(xiàn)金流，還是不太理解。看老師之前的解釋：比如客戶簽訂合約想要以某個價格賣出貨物，如果貨物價格上升了，客戶就會虧損，因為可以以更高的價格賣出，此時為了防止虧損就會進行相應的對沖，比如long futures等等，相當于需求增加。這里為什么買long futures，然后需求就增加了？
1.習題集中的第738題和741題。是不是每期現(xiàn)金流都要逐筆算出來？很花時間，有沒有取巧快速計算或者判斷的辦法？ 2.計算器:怎么開三次方根？另外，如果要記住之前計算值，用哪個按鍵，如何使用 3.740題，flat是指利率恒定不變嗎？還是同比例變動？
1.習題集中的第738題和741題。是不是每期現(xiàn)金流都要逐筆算出來？很花時間，有沒有取巧快速計算或者判斷的辦法？ 2.計算器:怎么開三次方根？另外，如果要記住之前計算值，用哪個按鍵，如何使用 3.740題，flat是指利率恒定不變嗎？還是同比例變動？
是因為"base bonds are all US treasury bonds"，而并不關注具體是哪一支債券。 這個是否理解為“每支美國國債各期現(xiàn)金流（coupon對coupon, par value對應par value）折現(xiàn)的價格 CFi/YTMi 都應該相等”？
?A There is no surplus premium; i.e., zero B $5,336.00 C $5,885.00 D $5,919.00 上一題 正確答案B 您的答案B本題平均正確率
系數(shù)也統(tǒng)計學顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F(xiàn)可以通過、t不能通過，是個啥意思？
of buckets, both VaRs should be the same.Option D is incorrect because of the same reason for the correctness of Option A.”這句話啥意思看不懂……
，恐怕用0.5的delta就不行了。其次是期權行權價格和實際價格很接近 這樣才可以近似0.5，如果不是剛剛好近似at the money的話 請問老師應該怎么辦 還應該估計是0.5嗎？最后想請教一下 這種題如果真的按正態(tài)分布算d1然后查表得話 手邊也沒有正太分布表 請問應該怎么辦？謝謝
老師，我不太理解這一段，你能舉個13-1d的例子嗎？這個組合是我賣出了看跌期權和持有一個股票空頭寸，因為我持有的是股票空頭寸，我未來要在市場上買股票賣掉，所以我怕股票上漲，那么我就賣出一份看跌期權
to reject the null hypothesis; accept her claim. D t = 2.05; reject the null hypothesis; accept her
問題？所以不需要調(diào)整方法？另外，對尾部比較好的方法是AD，也不是題目中的方法。 對于D，VaR正確應該要有兩個條件，一個是CDF函數(shù)服從標準均勻分布，一個是iid。題中說有自相關，所以不獨立，所以VaR的值可能扎堆出現(xiàn)，也就說明對風險不敏感。
老師這題c為什么說成是 OTC市場上的優(yōu)勢呢 。OTC市場上是定制化合約 應該是不具備很好的流動性才對嘛？相對來說場內(nèi)市場流動性會更加好才是啊 。2、A說時間沒有明確規(guī)定 是指什么時間啊 如果說
老師，這道題我有異議。首先B選項，題目中強調(diào)承擔了過多（more）的系統(tǒng)性風險，我認為應該是對沖基金可能倒閉的原因，一旦系統(tǒng)性風險超預期的大，就完蛋了。而C選項，美國的各類機構不都跟追求民主決策，搞
研究業(yè)績的，當然是研究自己的投資組合決策，即承擔一單位porfolio的總風險或者系統(tǒng)性風險對應有多少超額回報率；如果是承擔一單位大盤的總風險或者系統(tǒng)性風險對應有多少超額回報率就不算SR/TR了吧
視頻1小時16分3秒處，老師講解債券產(chǎn)生的coupon是屬于對手方的，但為什么在Time1.5年這一行的TSECCF從上一行的1339774變?yōu)榱?289774，這不是說明錢到我們手上了嗎？我們賬上不應該出現(xiàn)這筆coupon現(xiàn)金流的情況，即使有的話不應該是流入即流出嗎
程寶問答
金程問答
