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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
spread應該是下降，意味著equity的不確定性下降了，VaRe就是下降的。但是這里老師說當相關性上升時，equity的Value和VAR同時上升，這不是矛盾了嗎？
書上說由于通脹，只能基準利率上升，請問書中寫到“基準利率上升很快就能在負債表上反應出來，導致負債成本上升”是指銀行的負債表嘛？銀行的負債表是指存款利率上升嘛？“貸款利率隨著基準利率的調整往往有很大的滯后性”指的是中長期貸款即銀行的資產表利率上升得很慢的意思嘛？
老師，Q46. 這里的positive or nagetive exposure. "exposure"在這里是理解為相關性的意思嗎？因為敞口，理解起來感覺的是風險的概念。例如選項B和C之間, 就是
老師，流動性風險三個防線是 1.treasury 2 CORF？risk management? 3.internal Audit. 兩個問題，一個是第二道防線是CORF還是risk
請問老師，這個檢驗f檢驗是否被拒絕，是用f的p-value和5%來對比。那還有一種方法拒絕原假設是用f計算出來的統(tǒng)計量和f查調關鍵值進行比較，這里的計算出來的統(tǒng)計量20.4309，也可以通過查表找到2和7的自由度，然后根據(jù)5%的顯著性水平下查找關鍵值來判斷是否拒絕原假設對嗎？
這題的疑問同上題。我們學的copula是將兩個分布合成一個三維分布求違約概率，為什么題目里一直提到copula的作用是“計算出兩變量的相關性”？請老師分別解釋一下“Copula enables
請教老師，在計算CF時，假定某債券的息票率為8%，債券期限為18年零4個月。為了計算轉換因子，假定債券的期限為18年零3個月。將所有息票支付的現(xiàn)金流以年率（半年復利一次）貼現(xiàn)到3個月后的時間上
apt公式到底有幾種表達方式？原版書的公式是表示成基準收益+一系列影響因子到來的影響；但是課上老師講的apt公式又是表示成無風險收益+風險溢價*系統(tǒng)性風險，而且公式左邊是期望收益率。我不明白的是1
老師在別的同學問題下說的這句話”抵押品本身的折扣越多，就意味著抵押品自身本來的價值是比較高的，那么當我們需要把這個資產賣了換取現(xiàn)金的時候，可以換得更多的現(xiàn)金，這可以緩釋流動性風險。"抵押品折扣越多
discriminatory power，好像是對違約判斷的準確性。請問老師這個也是信用風險最后一部分對三個credit scoring model的評估有關嗎？就是FIOC scores; pooled
16題，關于風險偏好不是有定量和定性的描述嗎，請問C不是屬于風險偏好中定量的描述么？我覺得B項不太準確，確定可接受的風險的類型，風險的類型不就是有市場、信用、操作、流動性、反洗錢、網絡等等風險嗎
請老師講一下164題，第一句話說市場因子0.5不就是m=0.5嗎，m是實際市場經濟條件與違約的相關性呀？還有因為違約只有損失，所以可以看成和var計算類似，都是單尾，但是關于99%和1%為什么都是
計算出新的收益率。據(jù)觀察發(fā)現(xiàn)與老師講解的方法差異在于預計收益(第一個橫線公式)多了一個ei。想請教下圖做法思路有無錯誤？錯誤是否在于原預計二因子模型里面多了一個非系統(tǒng)性風險收益？為什么不包含在其中？
老師您好，之前告訴我們CML上的點只有系統(tǒng)風險，說明橫坐標對應上去的是系統(tǒng)風險。SML上的點是全部風險。但是在SR中代表的卻是全部風險，對應CML，TR代表的是系統(tǒng)性風險，對應SML。我有點混亂，請
僅是由liquidity risk造成？ 4）最終的結論是不是理解為，1個基點的利率變動會帶來0.9個基點的特殊流動性風險的變動？ 謝謝
程寶問答
金程問答
