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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
N是不是應(yīng)該為8
老師，為什么delta（call)=N（d1）？
第21題WCDR當(dāng)中的N怎么求？
為什么不是除n-1
N(-1.5)的面積為什么就是0.0668
該ratio根號里1/N—1怎么理解
殘差方差分母沒有n-1嗎
這個題的解析中的N是什么？
老師寫的ELp=n ELp，這里對嗎
老師好，麻煩幫忙看下，用金融計算器輸入CF算IRR的時候，CF0輸完按向下箭頭顯示的是C01 F01 C02 F02…按不到CF1 CF2，是設(shè)置的問題嗎？還是操作步驟不對？謝謝
請問這道題，一個S=K的看跌期權(quán)，為什么不能認(rèn)為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
請問如圖 最后一個縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請問z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說自由對對吧？謝謝
所以是說債務(wù)的價值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
r6*0.5 f*0.5=r12*1 我能夠理解，f是6-12月的forward rate 我也能夠理解。但是為什么 -6m bill 12m bill =sell a FRA??
精 老師， 請問D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D2
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