金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
這個(gè)題的解析中的N是什么？
老師寫(xiě)的ELp=n ELp，這里對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)這道題，一個(gè)S=K的看跌期權(quán)，為什么不能認(rèn)為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
請(qǐng)問(wèn)如圖 最后一個(gè)縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請(qǐng)問(wèn)z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說(shuō)自由對(duì)對(duì)吧？謝謝
所以是說(shuō)債務(wù)的價(jià)值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價(jià)值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
老師請(qǐng)問(wèn) 如果用最原始的方法 把兩個(gè)債券的R3 R4算出來(lái) 在操作計(jì)算器的時(shí)候 零息債的N 和PMT是多少 第三題
r6*0.5 f*0.5=r12*1 我能夠理解，f是6-12月的forward rate 我也能夠理解。但是為什么 -6m bill 12m bill =sell a FRA??
精 老師， 請(qǐng)問(wèn)D1=0.213357 ND1查表是不是查的 =N (0.21)+0.34*(0.587-0.583)=0.583+0.34*(0.587-0.583)=0.584343 , D2
為什么16題算N的時(shí)候 0時(shí)刻不也是付息日嗎？N不應(yīng)該是11嗎 17題就是這樣講的啊 16 17兩題在算N的時(shí)候不一樣 請(qǐng)問(wèn)到底怎么算 要不要把折現(xiàn)到的時(shí)刻算一個(gè)N
老師好，請(qǐng)問(wèn)為什么下面不是除以標(biāo)準(zhǔn)差（沒(méi)有除以n，而且這里面n我也不知道是什么）
樣本方差的計(jì)算，考慮自由度的話，還能用【平方的期望-期望的平方】公式嗎？是否算出后需要乘以n/n-1
老師，我認(rèn)為這個(gè)X拔還是等于0.1。我覺(jué)得是p（x/n*n大于等于78）又x連續(xù)獨(dú)立同分布，所以=0.1。對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)總體方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n嗎，樣本方差或者協(xié)方差是有偏的，除以n-1嗎
為什么 當(dāng)k等于3的時(shí)候n等于2。 為什么k等于4的時(shí)候 n等于3。不是都是一個(gè)嗎
老師您好，如果沒(méi)有分紅 put的delta是不是N（d1）-1，有分紅是e的-qt次方×【N（d1）-1】
程寶問(wèn)答
