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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
D說的是重要性，無論大小損失數(shù)據(jù)的都重要，這個才應該是D錯誤的原因吧。 而一般大損失的有偏性會小于小損失，因為小損失數(shù)據(jù)披露更少。但這個知識點不是D錯誤的原因吧？
請問這道題，一個S=K的看跌期權，為什么不能認為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
firm value中，VN(d1)+K*e-rt**N(d2)這個公式中的r，應該用無風險利率還是asset return?是不是要和N(d2)里r保持一致？a
老師，這道題是選D嗎？如果選D的話我想問一下D選項說并不是所有數(shù)據(jù)都公開了 這個為什么不是與外部數(shù)據(jù)庫相關的的key issue
老師20題為啥不能直接V=D+E求得E=1000-800 million呢 QAQ是因為debt給的是到期的終值嗎，所以只有求出D或E的現(xiàn)值是才能用V=D+E嗎
老師，請問我們算出來d1之后，去找標準正態(tài)分布表是用d1去對照表第一列和第一行，還是去中間找到這個d1的值呀？
老師好，押題的第五題。d選項，視頻中講解是 非參數(shù)方法是可以detect structural shifts or regime changes in the data. 那么d選項也是錯的嗎？那這題是選a和d嗎？謝謝哦。
這題是long還是short，我這么理解有沒有問題？ 因為是要降低D，所以就是要找負的D，當利率變動與債券變動同向時D為負，所以short；或者與沒有更好理解的方式？
所以是說債務的價值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權那部分？還有講義中債務價值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應該是N（d2）還是N（-d2）呀？
d的說法是否適合管理交易流動性風險呢？
老師，您之前在講93頁例題的時候，說a是對的，但是正確答案是d呢，而且a和d按照您的思路：a算出來是vega是9，gamma是-9；d算出來vega是-9，gamma是 9；也是d選項對，但是和您的答案是相反的，麻煩再幫忙看看，謝謝。
老師d1d2的計算公式，考試會考嗎，之前好像是看視頻老師說不用記不考的
老師您好，答案給出的D2是0.0228，您給出的查表是按0.228查出N(D2)=0.508,請問哪里有出入呀？
不理解老師視頻解釋的D選項，能詳細再說一遍嗎，不明白D為什么是錯誤的。
截圖視頻中，老師說影響期權價格的因素，有以下6個，不考慮D，是因為D和S成反比，為什么呢？
程寶問答
金程問答
