老師，最后一句話怎么理解？是說CCYB不包含各國監(jiān)管層的資本要求？但是CCYB不就是各國監(jiān)管層制訂的嗎
問題1 計算幾段損失永vasicek模型是市場風(fēng)險講的模型嗎？如何應(yīng)用？問題2 相關(guān)系數(shù)0.04是啥意思?。?
老師你好，這里的第一點的risk measure的挑戰(zhàn)沒聽懂
老師，為什么system disruptions是屬于外部的事件？
這道題到c選項可以詳細解釋一下嗎？ 巴三怎么規(guī)定的呢？課件哪里講了這個知識呢？
關(guān)于A選項，關(guān)于損失事件按照2萬跟10年這個標準，應(yīng)該是巴三提出來的吧？如果是降低了損失標準門檻，那提高了損失頻率，但沒有改變損失的severity吧？這樣用SMA方法的時候關(guān)注的也是總的損失量，損失量增加了才是，這不是高估了么？
c選項說內(nèi)外部審計要確保xxxxx，但第三道防線就是評價某一流程干的好不好，不確保或者糾正任何事吧？這個描述是不是不太對？
b選項，一個公司是必須有c aml&cft o么？如果不涉及反洗錢啥的事項，是cro與監(jiān)管溝通嗎？
這道題的a寫的壓力期計提是不是不對？應(yīng)該說normal time是不是才對?。?
老師，這里的需要對損失是否恢復(fù)進行報告，我能理解為比如說像損失賠償額、保險賠付這些都要出現(xiàn)在報告中，對嗎？因為后面的習(xí)題里說到settlement payment received from insurance company也是需要出現(xiàn)在報告中的
老師，這個劃紅線的部分mitigating actions說的是什么？還有他說是由line1實施的
老師，那個group loss說的是有一個共同原因驅(qū)動產(chǎn)生的多重損失合并在一個組里損失就很嚴重，那么Basel里規(guī)定的minimum threshold20w歐是沒有考慮合并的損失嗎？我想問在這個comprehensive data 里group loss出現(xiàn)的意義是什么
網(wǎng)絡(luò)安全框架是自愿的還是強制的？講義上寫的是mandatory，為啥老師第19分鐘講的是該框架是自愿的？
老師，為什么保費要剔除呢？不是在損失發(fā)生的時候賠付了嗎，就應(yīng)該扣減才對啊。請老師解釋一下
risk premium應(yīng)該就只=組合收益-無風(fēng)險收益，是不包括前面的貝塔值啊，那這個題里的β是怎么得的呢？
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