麻煩老師解釋一下B和C選項
麻煩老師解釋一下C和D選項
請問老師,B項為什么錯誤
老師,請問這道題A選項是什么意思?
可否理解為fx swap只是本金互換;cross-currency swap則是本息都互換?
講解中FX和Equity的波動率微笑曲線縱坐標(biāo)是implied volatility不是price,所以用lognormal,在FBX這個equity中,效果應(yīng)是波動率高估,price低估吧
當(dāng)λ=1時,每個數(shù)據(jù)的權(quán)重等于1么,傳統(tǒng)歷史模擬法每個權(quán)重等于1/n,兩者不相等誒
老師,這個題目沒有看懂
老師,這個在bilateral netting下,各個公司的net exposure 如何求呢?
老師,第三個圖片題目按第一個圖片答案(第二個圖)的解法是:CVA=-5%*3%=-15%,DVA=-(-3%*2%)=6%,那么BCVA=CVA+DVA=-9%,答案為什么是9而不是-9
波動率上升是否可以理解為違約概率上升,違約概率上升的話那么equity的價值不是應(yīng)該下降么
EPE和ENE前面為什么要加負(fù)號啊
老師,請問B選項為什么資產(chǎn)相關(guān)性降低會增加風(fēng)險調(diào)整后的收益呢?
老師,請問A選項為什么錯了
86,87怎么解釋
程寶問答