金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么說(shuō)這里N’是正態(tài)分布的反函數(shù)？
這一題的第二問(wèn)，直接使用t檢驗(yàn)的公式是可以計(jì)算出結(jié)果，但是根號(hào)√N里的N應(yīng)該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N的意思應(yīng)該理解為平方根法則吧。
老師您好，能不能麻煩您詳細(xì)解答一下，到底什么時(shí)候除以n,什么時(shí)候除以n-1,目前我只知道概念理論里總體數(shù)據(jù)用n，樣本數(shù)據(jù)用n-1，但是在題目里還是區(qū)分不開啊，題目會(huì)說(shuō)明某個(gè)數(shù)據(jù)屬于總體還是樣本嗎QAQ
老師，公式中的TEV表示資產(chǎn)組合的主動(dòng)投資波動(dòng)率，sigma n表示資產(chǎn)n的主動(dòng)投資波動(dòng)率是嗎
這道題1-（1-d）的n次方=ADR，和1-ADR=（1-PD）的n次根號(hào)，里邊的d和pd是一樣的嗎
為什么n已經(jīng)大于30了，還要查t表呢？以及大樣本應(yīng)該是n大于等于30還是自由度大于等于30呢
BSM model課后作業(yè)第二題解答N（-d1）是如何求解出來(lái)的，為什么不等于1-N(d1)
老師： standard Error，在Regression 中為方差除以n-k-1,開根號(hào)。在樣本統(tǒng)計(jì)（模擬）為方差除以n,開根號(hào)。 是這個(gè)規(guī)律嗎？還有其他情況嗎？
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁(yè)倒數(shù)第三行，等號(hào)左邊寫，default rate as a function of F，那這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)變量吧?？傻忍?hào)右邊呢，有一個(gè)N-1（PD），這里的PD顯然又是一個(gè)確定的常數(shù)，所以我就想問(wèn)，PD到底是變量還是常量？
二項(xiàng)分布，f（x）計(jì)算的是在n次實(shí)驗(yàn)里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來(lái)擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
F檢驗(yàn)的，是不是多個(gè)變量之間有無(wú)多重共線？那么，僅有一個(gè)變量，和截距項(xiàng)也要做F檢驗(yàn)么？截距不是變量，不會(huì)和變量之間有共線問(wèn)題吧？ 謝謝。
老師，兩個(gè)問(wèn)題：1、ZiZj為什么獨(dú)立？假設(shè)只說(shuō)了F和Z不相關(guān)，沒(méi)說(shuō)Z之間不相關(guān)吧。2、E（F平方）為什么是1？標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，期望等于0
這里的belta p= cov（P，M）/segma^2 M= Pp，m*segma p/segma m，和那個(gè)h=Ps，f*segma S/segma F很像，這兩個(gè)是有什么區(qū)別嗎，還是其實(shí)是可以等價(jià)的呢？
t-test沒(méi)有通過(guò)檢驗(yàn)（不顯著），F-test通過(guò)檢驗(yàn)（顯著），是否說(shuō)明存在多重共線性？所以如果出現(xiàn)t-test沒(méi)通過(guò)，F-test通過(guò)，我們也認(rèn)為檢驗(yàn)是通過(guò)的，是嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，首先這題目short forward有點(diǎn)沒(méi)明白，另外為什么不是用7%求一個(gè)F價(jià)格再用計(jì)算出來(lái)的8%求個(gè)F價(jià)格相減？謝謝老師
程寶問(wèn)答
