金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
只要是sample 所有需要除以n時(shí)都要除以n-1嗎
為什么N（d1）和N（d2）都取1？
670 這里沒(méi)有sigma，如何計(jì)算N(d1)、N (d2)
為什么N(-d1)會(huì)變成1-N(d2)
請(qǐng)問(wèn)n-k-1里的n和k分別代表什么
為什么獨(dú)立同分布的方差不是n^2而是n？V(nx)的n取出來(lái)不是要帶平方嗎？
老師 這道題公式F=Se的利率乘以時(shí)間我可以理解 ，但是為什么他的利率要用無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率減去lease rate 呢？
老師好 b選項(xiàng) 是不是因?yàn)槠谪泝r(jià)隨著時(shí)間的增加而增加 所以推出來(lái)f>s?然后是cantango？謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下這里如何理解：組合價(jià)值的變動(dòng)就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率水平即：r*（ΔS-f）dt，不理解
老師可以給總結(jié)一下分別什么情況用正態(tài)、t、卡方、F分布做假設(shè)檢驗(yàn)嗎？感覺(jué)亂亂的，謝謝老師
為啥同樣檢驗(yàn)系數(shù)是否=0，普通線性回歸就要用F，異方差就是用懷特？而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量公式也不一樣
如果是一般復(fù)利，cost of carry是什么？是整個(gè)公式里除了S/F兩個(gè)數(shù)字之后的其他所有？麻煩講一下
這個(gè)題可不可以理解為等式左右兩邊相等 s大于f 所以讓e的那一堆是小的？
請(qǐng)問(wèn)下老師，這個(gè)圖里面的F0.5到1的1.79%具體是怎么求出來(lái)的呢？0.94%為何要除以2，具體是怎么得來(lái)的？謝謝
??？stock market index是S0嘛，S0和F0不是指現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格嗎？
程寶問(wèn)答
