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信用風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師我想問問這種遠(yuǎn)期合約如何判斷1100和1080哪一個是F哪一個是K，這種題目老是搞混
為什么經(jīng)過一段時間后，兩者轉(zhuǎn)換時卻要乘以一個F呢？一開始不是只有USD/CNY=S0嗎？
老師，F ＞S，這里可以用我圖一藍(lán)筆上的思路(那兩個圖）確定forward curve 的走勢嗎？那這樣算他不就是Upword了嘛
你好，此處計算器計算出來P是0.575，課程算出來是0.5787 ，直接導(dǎo)致結(jié)果誤差，我算出f的結(jié)果是8.53，怎么回事呢
老師，能解釋一下為什么Short hedge = long basis嗎？Payoff = F1+b2是怎么得到的呀？是t=2時的Payoff嗎？完全沒看懂
老師，我想問一下用F統(tǒng)計量進行聯(lián)合檢驗，是不是即使是95％，雙尾檢驗，也要把它當(dāng)成右尾檢驗，只考慮右邊面積5％？
Belta f 的意思是不是股指期貨與大盤之間的風(fēng)險系數(shù)>.....怎么就最后等于1了。。。這個邏輯在哪。。能解釋一下嗎
老師 在回歸分析中t檢驗拒絕原假設(shè)說明什么 F檢驗中拒絕原假設(shè)說明什么 拒絕原假設(shè)才符合條件還是不拒絕符合條件
老師好，請問：1）F檢驗與R方是什么關(guān)系？2）為什么t檢驗不顯著？不顯著所以導(dǎo)致局部斜率不顯著嗎，為什么？
請問這個k查t表的時候，自由度是2還是27？我記得回歸方程查表自由度是殘差自由度？那什么時候查表是解釋變量自由度？另外，這個聯(lián)合假設(shè)檢驗所查的F表和前面那節(jié)課提到的檢驗方差是否一致的f檢驗查的表是同一個表嗎？
這里我有個混淆，希望老師幫助解釋： 之前講復(fù)利的時候，公式是FV=PV(1 r/m）^mn。 估值也是一個類似FV的計算過程，為什么F=S(1 r）^T,而不是F=S(1 r/m)^mt呢？ 本頁最下面那個案例，為什么用的是4% 2% 冪次是0.5，為什么不把4% 2%都除以2，冪次是1呢？
R>X的時候，（1+X）^T/(1+R）^是不應(yīng)該小于1嗎？那這時候F不應(yīng)該是大于E（St）嗎？
查F表得出關(guān)鍵值是3.35，為什么置信區(qū)間算出來和PPT上不一樣呢？還是說用T表查？
老師好，67題，不是還有一個條件需要滿足：f檢驗顯著么？我們題干只有兩個條件，也是可以產(chǎn)生多重貢獻性的嗎？謝謝
老師這里說F1是平行移動，也就是說平行移動只看方向，并不要求在所有期限上的移動幅度都相同是嗎？
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