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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師我想問一下，1.這道題目的標價我理解為1.368CHF/USD，本幣是USD，外幣是CHF，和老師講解的反了，請問哪里不對？2.在算理論F的時候三個月的interest rate不用年化嗎
對于future price ,forward price,price和value,F0 S0 f等等一系列概念沒有講清楚之間的區(qū)別和聯(lián)系，一下子就講這么多計算推導(dǎo)過程，根本無法理解。聯(lián)系老師重點
2-year forward rate one year from today = 11.32%,F1,2計算第一項三年收益率除以一年收益率為什么要開方
遠期合約Fo= A/ B不應(yīng)該是1×A= F o× B嗎，為什么SoB×（1+Rb）** T要除以Fo才等于A（1＋Ra）** T而不是乘以Fo
請問35頁求fwd rate我這樣用r0.5*0.5+f0.5-1*0.5=r1*1即可吧？我看助教在回復(fù)其他人問題用的公式好復(fù)雜
24min時的例題，通過兩個即期利率算中間遠期利率時是否應(yīng)該用1.03*0.25f=1.04，而不是直接利率相乘？
covered interest parity 我覺得這里老師講的有問題，x/y情況下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)這是我之前學(xué)的，這里為什么ppt為什么是反的？
請問老師寫的這個公式對嗎，不應(yīng)該是ERP-rf嗎，為什么寫成了rp-ref呀， 請問這些下角標p,f是什么意思 謝謝
老師好，請問期權(quán)價格為何用f這個字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
老師這道題，為什么不用商品儲存成本的那個公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲存成本，用利率的那個公式，e（r+u）…
老師請給一下這道題的證明和如果不使用這個公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價方式，將會導(dǎo)致怎樣的套利方式
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個公式，這個不是求遠期期貨價值的公式嗎？
為什么F上漲了 保證金就上了 為什呢保證金上了我就要投資了 保證金不是我需繳納給ccp的嘛 我錢交了我怎么投資呢
為什么這里的F是用含有e的公式計算的，這和我們上課視頻中講解的用（1＋R）有何不同？兩者都可以嗎？
在CDF中，x取0，F(x小于等于0)對應(yīng)虛線在Y軸取值為0，老師為啥說是0.1呢另外怎么看出來P2大于P1呢
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