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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第16題的n為7，為什么第15題的n是10？
要是題目沒有N1N2也沒有表怎么辦？
這個下角標(biāo)n n-1是分別代表今天和昨天嗎
老師 一天的variance乘以n天為什么等于n天的方差
所以老師，N（d1）是恒大于N（d2）的對嗎？
n是什么
這里的第6題，和基礎(chǔ)班***測試的第3題一模一樣。但是這里理解是求F（0.5，0.75），而基礎(chǔ)班***測試的第三題理解為求F（0.25，0.5）。這是為什么呢？我覺得基礎(chǔ)班的更合理一些。如果按照本題理解，不是應(yīng)該求的事0.5時點(diǎn)的settlement嗎？
老師我想問一下為什么這里的F0要加上收益？F0是相當(dāng)于在T時刻的標(biāo)的資產(chǎn)價格么（算是期貨價格）？這里是不是代表S0是現(xiàn)貨，我買了現(xiàn)貨我就能持有它一段時間到T時刻，然后這段時間內(nèi)我會獲得收益？請解答！
return. monotonicity 單調(diào)性指的是如果隨機(jī)變量X＜Y，則相應(yīng)的函數(shù)值f（X）＜f（Y），如果這里隨機(jī)變量定義為風(fēng)險，函數(shù)值定義為基于風(fēng)險大小獲得的回報率，那么monotonicity 單調(diào)性指的就是風(fēng)險越大，收益越大？
老師 兩個問題想請教 第一個是 怎么判定題目是用apt模型 還是用多因素回歸模型 第二個是 里面的利率和gdp的利率的調(diào)整在實(shí)際運(yùn)算中是用的差量 怎么判定題目中f??貝塔中的f是給的值還是用差量呢
roll yield 老師在講解的時候，是怎么確認(rèn)的符號呢？ 為啥short futures的時候 F01是正的，long futures 的時候就是負(fù)數(shù)呢？
文字解析中，F的求解公式和視頻所學(xué)的不同?。?，，，，角標(biāo)R,U是什么意思？所代的數(shù)值是如何計(jì)算所得的？
這題問的是Merton模型，Merton 模型應(yīng)該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式，還能這樣混著用的？
21題老師第三個式子是不是有符號寫錯了，按老師寫的公式這樣算F2不等于75000。
老師，這個F（-1.96）查表為什么是0.025??？我查出來不是這個數(shù)，查的是不是cumulative Z-table這張表啊？
程寶問答
金程問答