金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
遠(yuǎn)期合約Fo= A/ B不應(yīng)該是1×A= F o× B嗎，為什么SoB×（1+Rb）** T要除以Fo才等于A（1＋Ra）** T而不是乘以Fo
請(qǐng)問(wèn)35頁(yè)求fwd rate我這樣用r0.5*0.5+f0.5-1*0.5=r1*1即可吧？我看助教在回復(fù)其他人問(wèn)題用的公式好復(fù)雜
24min時(shí)的例題，通過(guò)兩個(gè)即期利率算中間遠(yuǎn)期利率時(shí)是否應(yīng)該用1.03*0.25f=1.04，而不是直接利率相乘？
covered interest parity 我覺(jué)得這里老師講的有問(wèn)題，x/y情況下F/S=(1+Rx)/(1+Ry)這是我之前學(xué)的，這里為什么ppt為什么是反的？
請(qǐng)問(wèn)老師寫(xiě)的這個(gè)公式對(duì)嗎，不應(yīng)該是ERP-rf嗎，為什么寫(xiě)成了rp-ref呀， 請(qǐng)問(wèn)這些下角標(biāo)p,f是什么意思 謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)期權(quán)價(jià)格為何用f這個(gè)字母表示呢？(就像此處的公式中u代表up, d代表down, p代表probability, s代表stock)
老師這道題，為什么不用商品儲(chǔ)存成本的那個(gè)公式f=（s+u）e……，而還要轉(zhuǎn)換一下儲(chǔ)存成本，用利率的那個(gè)公式，e（r+u）…
老師請(qǐng)給一下這道題的證明和如果不使用這個(gè)公式的套利方式，比如如果使用F=S*(1+r-d)^t的定價(jià)方式，將會(huì)導(dǎo)致怎樣的套利方式
為什么要用F0.5=S0（1+REUR/2）/(1+RGBP/2)的0.5*2次方，這個(gè)公式，這個(gè)不是求遠(yuǎn)期期貨價(jià)值的公式嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)這題N（-d1）和N（-d2）和N（d1）之間有關(guān)系嗎，之前的Q32 已知N（d1）是怎么知道N（-d1）的？ 這題的N（-d1）是求出d1，然后查N（-d1）的表嗎謝謝
老師，這道題 (N/(N M)*C=N/(N M)*MAX(St-K,0) 為什么不是用MAX（7.04-50,0）而是直接用7.04？
Nth to default，是指前面n-1個(gè)都不違約，第n個(gè)違約。還是指前面違約了n-1個(gè)，第n個(gè)又違約。
有偏是/n-1，無(wú)偏是/n對(duì)嗎？
n輸錯(cuò)了，半年付息，n=15*2
lnx+lny服從N，怎么推得lnxy服從N？
程寶問(wèn)答
