金程問(wèn)答
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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
為什么F上漲了 保證金就上了 為什呢保證金上了我就要投資了 保證金不是我需繳納給ccp的嘛 我錢交了我怎么投資呢
為什么這里的F是用含有e的公式計(jì)算的，這和我們上課視頻中講解的用（1＋R）有何不同？?jī)烧叨伎梢詥幔?
在CDF中，x取0，F(x小于等于0)對(duì)應(yīng)虛線在Y軸取值為0，老師為啥說(shuō)是0.1呢另外怎么看出來(lái)P2大于P1呢
同樣是分析系數(shù)，論證系數(shù)是否=0，為什么普通線性回歸系數(shù)用F檢驗(yàn)，但檢驗(yàn)異方差這里是懷特？而且檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量也不一樣。
在一級(jí)假設(shè)檢驗(yàn)里，統(tǒng)計(jì)量是不是只有P是越小越拒絕呀？然后P/T統(tǒng)計(jì)量都是對(duì)單個(gè)變量的檢驗(yàn)，F是對(duì)整體的檢驗(yàn)？
請(qǐng)問(wèn)，對(duì)于期貨合約，既然可以選擇一段時(shí)間內(nèi)的某一時(shí)刻交割，那F是不是就無(wú)法確定，也無(wú)法使用這個(gè)公式呢
老師第55題那個(gè)存續(xù)期的方向是怎樣判斷的？另外那個(gè)dv01f=25的意思是不是因?yàn)橐粋€(gè)bp=$25的意思？
這道題不太明白，能不能詳細(xì)解釋一下，為什么通過(guò)F檢驗(yàn)兩個(gè)模型的R2的差別，能夠得出reset model的coefficient是否為零？
講義里的卡方分布查表的df最多只到25，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么查呢？當(dāng)sample size 大于30的時(shí)候，是不是卡方和f分布都趨于normal呀？
老師，這裏不是(1+r1)^t1(1+f)^t2-t1=(1+r2)^t2 這條公式嗎?為什麼變了乘的？
在f0<s0（1+r）t時(shí)計(jì)算套利機(jī)會(huì)，為什么期初是收s0，期末還是收s0（1+r）t，不需要還么
為什么這里F1,1.25對(duì)應(yīng)的是年化利率，不是得出來(lái)的是一年后三個(gè)月的遠(yuǎn)期利率嗎？
老師好，Q7和無(wú)套利定價(jià)有啥關(guān)系，不就是比較通過(guò) lease rate 和 interest rate 比較，從而推出S和F大小，判斷出backwardation，確定他是downward sloping咩
老師，假設(shè)yield volatility是10%，r可能是4%或者3%，5%，在這種趨勢(shì)下，basic point volatility f分別是10%*4%、10%*3%、10%*5%，并沒(méi)有呈現(xiàn)出increase的趨勢(shì)呀？
這個(gè) 跟我的認(rèn)知好像不太一樣哦 USD/CNY 這個(gè)應(yīng)該等于7吧？老師講的這個(gè)D和F跟PPT上面正好是反向的嗎？ 有點(diǎn)混亂啊
程寶問(wèn)答
