金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)教老師305題，spot price=20.35, six-month forward price=20.5, 后又說(shuō)6個(gè)月后lease rate>interest rate，如果只看后面的條件，選A，如果加上前面的條件S<F，為什么不選D？
老師您好 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)貨的相關(guān)字母表示, 例如現(xiàn)貨價(jià)值V, 下表都是A...期貨下表是F這個(gè)好理解, 那請(qǐng)問(wèn)A代表什么縮寫(xiě)的首字母? 謝謝!謝謝老師!
解析中的公式，在課程中哪個(gè)視頻講到呀？公式等號(hào)右邊的rf是什么？無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？還是r、f兩個(gè)變量的乘積？?jī)蓚€(gè)變量又分別是什么？
Z1、F12、Z2 都是假設(shè)的年利率呀。。。 所以第一個(gè)式子的推導(dǎo)我懂。 但第二個(gè)式子為什么與期數(shù)無(wú)關(guān)啊。。。
1、方法1中F=1.0714三次方/1.06567三次方-1，為什么要這么計(jì)算；2、方法2中折現(xiàn)因子，講課時(shí)并沒(méi)有提到，具體能否解釋下用途？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
既然總體的均值等于樣本均值的均值，為什么公式化不是Xi 拔求和的平均值呢？而是Xi 求和的平均值呢？
時(shí)，to=20（S0，0時(shí)刻時(shí)股票價(jià)格）*delta-f，我對(duì)于這個(gè)-f不太理解，因?yàn)槊髅魇俏覀冏鳛橘u(mài)方，short了一個(gè)call，我們賣(mài)權(quán)，應(yīng)該是收到一個(gè)權(quán)費(fèi)f啊，那么在t0時(shí)刻我們組合的價(jià)值應(yīng)該是
老師好，我問(wèn)的是習(xí)題冊(cè)第345題。我記得。F分布是在多元線性回歸。關(guān)注的是好多斜率為不為0。也就是至少也得有兩個(gè)自變量才能夠進(jìn)行f檢驗(yàn)吧。我看這個(gè)345題里邊，它只有一個(gè)自變量。就用上的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)。難道我理解的聯(lián)合假設(shè)檢驗(yàn)太窄了嗎？希望老師解釋一下。老師辛苦了！
違約概率到底是常量還是變量？不妨看此頁(yè)倒數(shù)第三行，等號(hào)左邊寫(xiě)，default rate as a function of F，那這個(gè)應(yīng)該是一個(gè)變量吧?？傻忍?hào)右邊呢，有一個(gè)N-1（PD），這里的PD顯然又是一個(gè)確定的常數(shù)，所以我就想問(wèn)，PD到底是變量還是常量？
二項(xiàng)分布，f（x）計(jì)算的是在n次實(shí)驗(yàn)里發(fā)生k次的概率，均值np代表的含義是平均成功的概率是多少，而不是成功的次數(shù)k的平均值，那么這道題可以用np均值來(lái)擬合成功次數(shù)應(yīng)該怎么理解呢？可以完整描述一下嗎？
老師這里的risk free可以理解成是對(duì)F0的折現(xiàn)率嘛 折現(xiàn)率一般出來(lái)risk free 還有那種說(shuō)法 收益率一般又有哪幾種說(shuō)法 我老是搞混
老師好，這道題計(jì)算器怎么按呢？我輸入的值是cf0=-50，C01=-63，F01=1，C02=144，然后按IRR，cpt為什么得出來(lái)的是18.022呢
請(qǐng)問(wèn)如圖，1、roll yield是只有中括號(hào)里面的部分還是包括前面的減號(hào)？2、contango的話，basis小于零，中括號(hào)里的全是負(fù)數(shù)，怎么求得的F大于S呢？整個(gè)公式里沒(méi)有S 啊
程寶問(wèn)答
