金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
基差風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)貨多頭+賣期貨為例，持有現(xiàn)貨到期st，理解。但期貨平倉(cāng)沒(méi)明白，期貨不是按照約定的價(jià)格買賣嗎？那不是應(yīng)該就是f0嗎？為什么會(huì)有ft。
老師，這題不懂得地方很多，1為什么這個(gè)是short，2算出F.,1.25=8%如何轉(zhuǎn)化成Rq=8.08%的，沒(méi)看懂 3.payoff最后的思路不太懂，Thanks?(?ω?)?
這個(gè)binomial tree 里面 Option price f 這個(gè)公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師好\(^o^)/~ 如圖，58題，問(wèn)： 1、這道題也給了F、t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值，是再提供什么，就可以比較，判斷是否拒絕原假設(shè)了？ 2、ANOVA、還有MS是什么?。?
老師這里究竟是本國(guó)是XXX還是外國(guó)是XXX啊，之前聽(tīng)梁老師講D在F前面，所以前面是本國(guó)，后面Y是外國(guó)，所以計(jì)算收益率也是和視頻中上下調(diào)換的
這個(gè)老師講的時(shí)候不是也可以每個(gè)系數(shù)單獨(dú)進(jìn)行t校驗(yàn)嗎，只不過(guò)為了方便提出F聯(lián)合檢驗(yàn)，那如果單獨(dú)檢驗(yàn)的話，這兩個(gè)不是都不顯著嗎
t-test 沒(méi)有一個(gè)系數(shù)顯著區(qū)別于0 那不意味著t檢驗(yàn)通過(guò)嗎 那f檢驗(yàn)表明是顯著的 那意味著H0是拒絕還是不能拒絕
沒(méi)理解U代表的到底是什么呢？是違約概率密度分布的橫坐標(biāo)嗎？那F越小，U也越小，那么U左側(cè)的概率就越小，說(shuō)明越不容易違約？
老師，請(qǐng)問(wèn)T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
老師的例子有兩個(gè)變量，一個(gè)是age，一個(gè)是height，是不是應(yīng)該用f分布表查出來(lái)的值去做比較，而非正態(tài)分布的正負(fù)1.96？
這道題的D選項(xiàng)應(yīng)該改成什么說(shuō)法是對(duì)的？F=(S-convenience yield-lease rate)(1+R)^t考慮便利性收益和租賃收益時(shí)應(yīng)該是這樣計(jì)算的嗎？
老師好，這道題說(shuō)的是post-crisis，那時(shí)美元緊缺，us dollar interest rate應(yīng)該高于foreign currency interest rate，那么即便basis=0，根據(jù)CIP公式F也是＞S的。有什么必要basis要＞0呢？
老師好 視頻里講解的線性回歸的假設(shè)檢驗(yàn)用的是pvalue的方法，但是我在金程材料里看到的是用F test，可以講一下到底用哪個(gè)嗎？Ftest怎么用？謝謝
老師，我想問(wèn)一下，這里是不是就是套用bsm model，然后把bsm中的St改成V代表asset，把執(zhí)行價(jià)格K改為debt的面值F，call option看為equity，其他不變？
第九題到期日short forward 是以什么價(jià)格？？理論的還是實(shí)際的F？？但是不是應(yīng)該是以以前規(guī)定好的價(jià)格來(lái)賣的嗎？？？？題目并沒(méi)有說(shuō)這個(gè)價(jià)格是多少？？
程寶問(wèn)答
