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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
藍(lán)框里面老師寫的內(nèi)容，“無限抽樣的情況下才能得到樣本均值的期望等于總體均值”，前面不是已經(jīng)證明過了，在Xi服從i.i.d.的情況下，樣本均值的期望等于總體均值，不需要無限抽樣啊，為什么老師這么說？
老師您好，對于這種類型的題目我總是搞不清楚下標(biāo)到底是n還是n-1？比如，這道題中：1. current daily volatility下標(biāo)為什么不是n？ 2. 將asset今日收盤價(jià)除以昨日
coupon越小，duration越大我不理解n比如:年利率6%的債券，若按年復(fù)利:c=6% d=1n 按半年復(fù)利:c=3% d=0.5n我是這樣理解的，為什么錯？
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
這里EWMA模型，原版書提到(1減去那么大)后面是U(n)這PPT是U（n－1），到底是前一天收益率還是當(dāng)天收益率，我記得押題也是n，和原版書一樣
B項(xiàng)使用的自由度，為什么是n，而不是n-k-1 ？ PPT講義124頁明確寫出，對于多遠(yuǎn)線性回歸的slope做假設(shè)檢驗(yàn)，查T表時(shí)，使用的自由度是n-k-1。
這道題沒給表，那計(jì)算出來d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
精 老師，在書上表示回歸系數(shù)的檢驗(yàn)用的自由度是n-k-1，為什么這道題是n-1？
老師，n* R^2求出的檢驗(yàn)值越大，越拒絕同方差，表明存在異方差。為啥這里不是大于等于5.99/n呢
q72為何是t（n-2）不是都是用n-1的公式嗎？為何和方程一元兩元相關(guān)？
請問這道題零息債n代入2還是4？當(dāng)n代2時(shí)r=6.08，代4時(shí)r與付息債一樣？
老師您好，我想問下這個[N(0.5)=0.9013，N(0.25)=0.8085]這些數(shù)值考試是以表格形式給還是像這道題一樣給呢？
老師這里寫了2的三次方，那不就是n=3了嗎？但老師又用了n=200的例子，是啥意思
程寶問答
金程問答