老師，VIX是什么意思，講義里只講了債券和它的相關(guān)系數(shù)為0.12，這個A選項跟講義里提到的有聯(lián)系嗎
老師，D選項我能理解成因為是HML，value strategy的risk premium>0，所以也就是在good times的時候value的收益率高，所以在bad times的時候表現(xiàn)得更差才會有這個premium
老師，為什么C選項是商業(yè)模型風(fēng)險？而且商業(yè)模型風(fēng)險就不屬于欺詐行為了嗎？講義里最后一句話也提到了欺詐行為啊
那個T檢驗是怎么做的啊
老師，為什么經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)自己做就能規(guī)避外界監(jiān)管？
這個題目，高收益?zhèn)鶓?yīng)該經(jīng)濟(jì)好的時候和不好的時候，表現(xiàn)明顯不一樣吧
老師，這里的D選項uncorrelated 是不是應(yīng)該改成negative-correlated，也就是ρ=-1？其他的選項能也講一下嗎？
老師，第二個小段long-bias strategies是什么？還有這一頁想表達(dá)的意思是對沖基金都會加很大的杠桿，因此無論是哪種策略他其實都風(fēng)險很大？
老師，這個managed futures講的好粗略，能再講講原理啥的嗎？
老師，這個期權(quán)收益沒考慮期權(quán)費對吧，所以這里的最終價格是payoff？
習(xí)題集669題，sum of the total risk budgets怎么計算？答案沒有詳細(xì)解釋B項正確的計算方法
最后不是組合的波動率為20嗎，為啥答案寫的10%
老師，這里的excess returns of the benchmark表示（Rm-Rf)怎么理解？benchmark 是什么？Rf又表示什么？
老師，這里的投資組合的風(fēng)險與市場組合相當(dāng)?shù)囊馑际铅膒=δm嗎？投資組合高于市場的部分那就是rp-rm
老師，return on equity的公式是什么？
程寶問答
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