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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
我們前面講的遠期價格是之后買入標的資產(chǎn)的價格還是遠期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標的資產(chǎn)的價格還是說0時刻這份遠期合約本身的價格？
老師，這里的F0是我期初進入一個期貨的空頭的約定賣出價，ST是我手上的資產(chǎn)的期末市場價格，F(xiàn)T是臨近到期或到期時刻我進入了一個期貨的多頭來平倉，F(xiàn)T是約定買入價。老師你看是這樣嗎？
老師，請問T分布中樣本S=N/（N-2）還是樣本方差=N/（N-2）
提問 信用風險ppt105頁的那個公式之前老師手寫的筆記說 沒有netting effect的時候EE = nσ/根號（2π）有netting 效果的時候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2
老師，是不是這個N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
請問一下這道題mean算完得到12%，用Xi-mean的話不應該是-1%-12%嗎？我看解析寫的deviation是-11% ，不太理解。謝謝老師
可以理解為investors不會因爲holding非系統(tǒng)性風險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲是equity investor
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
為什么y的n階導數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
為什么是n(n-1)？
老師，為什么多步二叉樹例子當中，初始股票價格是810元，Sud后價格是810，這個節(jié)點的f期權價值為什么是10，不是應該不行權等于0，或者行權了MAX（S-K,0)即（810-810，0）也等于0嗎？
學多了以后，對于給的自由度查什么表我開始不太清楚了。nLBQ查卡方分布表，是有規(guī)律的還是只能死記硬背。因為我記得卡方檢驗一組數(shù)據(jù)的方差是否為常數(shù)。F分布檢驗多組數(shù)據(jù)的方差是否相等。為什么LBQ查卡方呢？
老師，能不能幫我看下，我用兩種方法算方差，用方差的定義是算出來了，就是H列，再用平方的期望-期望的平方算出來的不對呢？D列是平方的期望，D18是結果，E2是期望的平方，相減得f2
1.Cdf,pdf,pmf圖形可以總結一下嗎，面積代表什么，長和寬代表什么？ 2.Mixed distribution到底是什么意思，需要掌握到什么程度，是所有可能的分布都可能一起混合嗎？比如正態(tài)分布，t分布，F分布都混合起來嗎？
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