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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師您好！第37題能解釋一下為什么是虧損嗎？因?yàn)榘凑展剑?i class="highlight">F0-S0）e^(-rT)計(jì)算，應(yīng)該是個(gè)正數(shù)。
請問老師，三年期遠(yuǎn)期利率F2,3的公式是圖上我寫的這個(gè)嗎?答案好像加了平方，我不理解
老師這里F0.5 紅框框計(jì)算公式是不是少一個(gè)右上角指數(shù)0.5啊？因?yàn)槭前肽甑倪h(yuǎn)期匯率
老師，請問講義哪里講到要先用F-test看整體的x是否對y有解釋力度，然后再用t-test剔除掉不相關(guān)的變量
能不能舉個(gè)實(shí)際的例題說明如果用Merton會(huì)怎樣計(jì)算，如果用KMV又會(huì)怎樣計(jì)算？該成KMV，是N(-d2)因?yàn)橛脷v史數(shù)據(jù)所以變了，然后N(d2)也變了？然后N（d1）和N(-d1)會(huì)變嗎？用來計(jì)算的K（用在Debt，Equity或N(d1)的公式里）也變了嗎？
算sigma n的時(shí)候收益率r n-1是用最新的數(shù)據(jù)，算Cov n 的時(shí)候收益率Xn-1 Yn-1是用前一天的數(shù)據(jù)對嗎？
第14道題，在計(jì)算N（d1）的時(shí)候已經(jīng)在公式中減了歐元的利率，為什么在計(jì)算完N（d1）后仍需要用N（d1）*e^（-qt）計(jì)算？
問題一：n第一張圖中知識點(diǎn)對應(yīng)書上第幾頁n問題二：n第二張圖中提前行權(quán)為小于號n第三張圖中提前行權(quán)為大于號n怎么看待？n問題三n是否能指派專業(yè)老師進(jìn)入群聊，負(fù)責(zé)解答同學(xué)們的問題？非面授課，只能在這里提問題效率太低 問題滯后回答 和立馬回答的效率是不一樣的
我想問一下線性回歸中殘差項(xiàng)（error term）服從正態(tài)分布如何理解？白噪聲為什么又不服從正態(tài)分布？（勿作圖）n這兩者不都假設(shè)～N（0，△的平方）n圖一①②白噪聲定義前提n圖二①②線性回歸殘差假設(shè)
為什么樣本方差的期望等于n-1/n??總體方差？能具體推導(dǎo)一下嗎？
為什么樣本方差的期望等于n-1/n??總體方差？能具體推導(dǎo)一下嗎？
這題為什么算的時(shí)候要除以根號n，有的算置信區(qū)間又不用除以根號n。
B選項(xiàng)自由度為什么是n-k-1？不應(yīng)該是n-1嗎
A選項(xiàng)簡化出來不應(yīng)該是 1-RSS/N-K-1*N-1/TSS嗎？
老師，請問t檢驗(yàn)的自由度是n-k-1對吧？那n-1是哪里的自由度？
程寶問答
金程問答