金程問(wèn)答
全部 >
市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師如果N是年，利率也是年利率/N是月，利率是月利率，對(duì)嗎
老師請(qǐng)問(wèn)樣本方差除以（n-1）代表什么？標(biāo)準(zhǔn)誤=樣本標(biāo)準(zhǔn)差/(n^(1/2))對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題它答案算的都是根號(hào)n的值，最后n的次數(shù)應(yīng)該都要平方吧？
n代表的不是從總體取出來(lái)的樣本數(shù)嗎，為什么這里n等于40呢
老師這個(gè)現(xiàn)值是錯(cuò)的吧，用N=13算出來(lái)是1093.9357 用N=12算出來(lái)才是ppt上的數(shù)
84題x，y的收益率應(yīng)該是n-1天的，為啥公式里用n天的數(shù)值
老師請(qǐng)問(wèn)一下，N（d1）和N（d2）分別是代表哪幾塊面積的概率呢？
此題沒(méi)給表，求出d1和d2后怎么得出的N(d1)和N(d2)?
關(guān)于自由度，有的時(shí)候是N-1,有的時(shí)候是N-2，到底是什么意思呀，怎么理解？
老師，用國(guó)債期貨對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)這地方總是想不明白。如果為了對(duì)沖持有債券（久期為m年）的利率風(fēng)險(xiǎn)，做空國(guó)債期貨（久期為n），可以用公式N＝mVa/nVf求出來(lái)具體份數(shù)，可是，在我的想法里，只要m≠n
老師請(qǐng)看 第二張圖 公式中我理解中認(rèn)為大寫(xiě)N為總體數(shù)據(jù)量，小寫(xiě)N為樣本數(shù)據(jù)量；同時(shí)小寫(xiě)的n在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是樣本的數(shù)據(jù)量，大寫(xiě)的N在大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)中代表的是總體的數(shù)據(jù)量。以上互相印證n那么提問(wèn)：第一張圖第一行小寫(xiě)的n為什么說(shuō)是總體數(shù)據(jù)量呢？
老師，您好麻煩您看下我理解的hedging 步驟：我持有現(xiàn)貨擔(dān)心價(jià)格下跌，因此做了個(gè)short futures( 就是0時(shí)刻約定t時(shí)刻以F0的價(jià)格賣出現(xiàn)貨），到了t時(shí)刻，價(jià)格下跌到Ft，此時(shí)我的盈利=St-S0＋(F0-FT) ,這個(gè)和老師講的結(jié)果不一樣。請(qǐng)問(wèn)我哪里理解錯(cuò)了
老師，這里的R是否可理解為交割日至到期日的實(shí)際利率，R（F）是簽訂日預(yù)測(cè)交割日可能的遠(yuǎn)期利率？
這個(gè)題用的公式不是計(jì)算遠(yuǎn)期價(jià)格F0的嘛，為啥計(jì)算遠(yuǎn)期利率也用這個(gè)公式啊，這個(gè)公式含義是什么啊
老師這個(gè)題是用這個(gè)公式的連續(xù)復(fù)利形式嘛，這個(gè)題讓求得是外匯匯率嘛，公式里的f是啥啊外匯匯率嘛 s呢
程寶問(wèn)答
