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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，Example4中， forward value=(F-K)/(1＋T)^T，這個(gè)公式算的是遠(yuǎn)期合約的價(jià)值。根據(jù)定義，遠(yuǎn)期合約的價(jià)值和價(jià)格不一樣。而遠(yuǎn)期合約價(jià)格是1.5。 為什么該題=6.61-1.5（遠(yuǎn)期合約價(jià)格），而不是減去“遠(yuǎn)期合約價(jià)值”呢？
老師，這章的知識(shí)點(diǎn)我學(xué)的好亂。關(guān)于basis point, 我們的CIP證明是（F-S）%=r-r* , 遠(yuǎn)期和即期噶差的變動(dòng)百分比是等于各自貨幣利率噶差的。那么D說凈利息支付不對(duì)嗎？其實(shí)是相當(dāng)于凈利息的噶差呀
我想問一下：在基差風(fēng)險(xiǎn)講解時(shí) short future 情況下 F0+（ST- FT）中 FT是在T時(shí)刻 同期限 同標(biāo)地的期貨價(jià)格 么？ 2.如果期貨到期時(shí)間與對(duì)沖時(shí)間剛好相等，都為T，那么在T時(shí)刻我還需要做反向交易去平倉么？
43題，老師請(qǐng)問一下，要是按F=S＋成本-收益，要達(dá)到反向市場(chǎng)的話，不應(yīng)該是收益低成本高，才能構(gòu)成反向市場(chǎng)嗎，為什么是高收益構(gòu)成反向市場(chǎng)（然后就可以按反方向推出消費(fèi)者是低成本，高收益的）
老師，為什么這道題截距項(xiàng)大于等于-10%，是左側(cè)尾巴。小于等于是右側(cè)尾巴嗎？是不管是t檢驗(yàn)，z檢驗(yàn)的均值檢驗(yàn)。還是卡方，F的方差檢驗(yàn)都是這個(gè)規(guī)律嗎？為什么？請(qǐng)幫我推導(dǎo)一下吧。謝謝了。最好畫圖加文字解釋一下，嘿嘿
1正太分布的率概率密度函數(shù)的式子是不是一個(gè)很復(fù)雜的表達(dá)式？這個(gè)表達(dá)式的因變量是什么，是不是代表橫軸數(shù)?。?2 那個(gè)大F的概率函數(shù)表達(dá)式，因變量也是橫軸的數(shù)值嗎？
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1??？為什么兩個(gè)式子都有
到底是N(-d1)=1-N(d1)還是N(-d1)=N(d1)-1啊？為什么兩個(gè)式子都有
什么時(shí)候/n，又什么時(shí)候/n-1
為什么s^2=n/n-1乘以cap σ^2
關(guān)于分母是n 還是n-1 如何判斷呢
為什么判斷給出的n (0.5) n(0.25) 是單尾？
為什么是N-1而不是N
方差，自由度是n-1，為什么樣本方差的前面系數(shù)變成n/（n-1）？
老師，如果N(-d2）代表PD，那么N(d2)代表不違約吧？還有N（-d1）和N（d1）又代表什么
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