金程問(wèn)答
可以解釋一下這道題嗎
為什么用的雙尾值？
為什么不能用component var 公式？
老師好，這塊是對(duì)應(yīng)操作風(fēng)險(xiǎn)中由區(qū)別于開(kāi)發(fā)部門的獨(dú)立部門來(lái)進(jìn)行backtest和vadlidate，是這個(gè)部門嗎？
老師好，能總結(jié)下marginal VaR, incremental VaR, component VaR的區(qū)別嗎？component VaR也就是contribution VaR吧？謝謝
C怎么理解？
四個(gè)選項(xiàng)能到都解釋一下么
計(jì)算器過(guò)程可以列一下么
這題要手工算，是怎么算的
算單個(gè)資產(chǎn)的var為什么不用normal var，而直接選用了簡(jiǎn)單的比例變化？
D是一個(gè)投資策略，怎么能當(dāng)做因素呢
但是學(xué)CAPM假設(shè)的時(shí)候，沒(méi)有B這一條呀
老師好，請(qǐng)問(wèn)如果沒(méi)給定天數(shù)，在計(jì)算的時(shí)候默認(rèn)一年用252還是250呢？謝謝
老師好，請(qǐng)問(wèn)單看這句話A small number of investment bets decreases the chances是正確的嗎？為什么IR是measure of risk-adjusted performance，這個(gè)risk-adjusted怎么理解呢。謝謝
解釋一下這題。
程寶問(wèn)答
