請(qǐng)問老師，可以列一下low risk anomaly的原因及相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎，謝謝
組合的IR如何算
麻煩解釋下C和D，計(jì)算都會(huì)
請(qǐng)問老師，可以幫忙列一下所有cvar和mvar的公式嗎，謝謝
麻煩老師解釋下這一題
老師好，之前遇到的Today's best practices in risk management require that a fund employ independent risk service providers and that these service providers play important roles in risk-related decisions.所以第三方機(jī)構(gòu)是沒錯(cuò)的，只是不是best practice，所以不選，可以這樣理解嗎？那現(xiàn)在的best practice是什么呢？謝謝
請(qǐng)問老師，可以把所有portfolio construction method 和alpha refinement method都列一下嗎？謝謝
請(qǐng)問老師可以單獨(dú)講解一下這幾個(gè)選項(xiàng)嗎？有點(diǎn)沒懂
這道題在考綱范圍嗎老師
是不是可以還有種方法：marginal var*占比，然后加總？ 哪一個(gè)組合低就選哪個(gè)？
老師好，B怎么理解呢，看了答案也沒懂，B is incorrect. A risk plan should identify the key dependencies and incorporate the effects of their possible breakdowns on set return and volatility estimates.
老師好，請(qǐng)問VaR不是不滿足次可加性嗎，謝謝
老師好，請(qǐng)問答案A意思是對(duì)比standard market capitalization benchmark/sophisticated factor benchmark，low-risk strategy會(huì)產(chǎn)生正的alpha嗎？謝謝
老師可以解釋一下B和C選項(xiàng)嗎
老師可以分析一下這道題的各個(gè)選項(xiàng)嗎，不是很理解
程寶問答
金程問答