老師您好,關(guān)于basis risk我一直有個疑惑,為什么effective price=S2+F1-F2?為什么不等于S1-S2+F1-F2?
in the money 下 call n(d1)=△ n(d2)怎么求n
這個題,第二問,為什么能直接用K=F=28.8?K=F這個公式不是f=0時才能用嗎?
老師我沒太明白F12,F23,F13中,這個下角標(biāo)12,23,13具體怎么得出的
為什么這個折現(xiàn)成為-f0的現(xiàn)金流沒有下降部分的錢△(F0d-F0)-fd呢?
(1+F13)平方=1.2392,此時如何計算出F13?
F-test和F-statistic是什么啊 課程哪里講到了?
T,f,kafang分布,兩個獨立,相加都是T,f,kafang分布?
對于future和forward,為什么算future的delta時用F,forward的時候用f來算呢?delta不是delta f/delta s么,future也應(yīng)該用f來算啊
為什么y的n階導(dǎo)數(shù)等于1? n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
100、N、100、PV、10、PMT、0、FV、CPT、I/Y 這樣按完顯示erro,是有哪里操作不對嗎
為什么這里是減去f?f不是得到的期權(quán)費嗎?那不應(yīng)該加上f嗎?
f現(xiàn)?F不是遠(yuǎn)期利率嗎?為什么r表示K?而不是F表示K?
85題的c backwardation里 我記得強化老師說過除了 S大于F 還有 期貨F未來小于現(xiàn)在F,C也可以呀
設(shè)遠(yuǎn)期匯率是F0,應(yīng)該是1B=F0A吧?那為什么是B乘以F0是A?應(yīng)該是B除以F0吧?
程寶問答