這道題老師說通常N(d1)大于N(d2),所以沒有計(jì)算d1d2直接帶進(jìn)去,這個(gè)是確定的嗎?考試的時(shí)候這個(gè)不需要計(jì)算嗎?
老師,能不能講下n(d1)跟n(-d1)之間的轉(zhuǎn)化關(guān)系和性質(zhì),一直理解不了為什么n(-d1)=1-n(d1)。
請問老師第20題講到N(d1)大于N(d2),這樣子去找題干中的數(shù)。請問為何N(d1)大于N(d2),永遠(yuǎn)是這樣嗎?謝謝
老師,視頻中28題沒有講解,我用V=130,D…=100,求出d2,算出來d2=1.9191,N(-d2)=0.0276;和正確答案2.74%差一些,這樣做法對嗎?
老是這里d1d2的公式是不是少了rf?
這里為什么是用-d2 而不是d2?
精 為什么這里的期貨定價(jià)就是p=(1-d)/(u-d)呢?
莫頓模型里的distance to default是d2還是負(fù)d2?
這是為什么不用D_ - D+/dy. 去計(jì)算Convenxiy
計(jì)算d時(shí)候?yàn)槭裁床挥?i class="highlight">D等于u分之一?
-d2下降,為什么N(-d2)也是下降的?
這是上課的那個(gè)例子,我知道d會有年化的概念,如果是要用d0.5,給你的是d1。要將d1除以2得到d0.5。我問下,c和mpd會有年化c年化mpd嗎
押題第一題的D選項(xiàng),非參數(shù)法是用歷史數(shù)據(jù)可以反映出結(jié)構(gòu)性突變的,那為什么不選D,謝謝老師
N(d1)在at the money的時(shí)候等于1/2,N(d1)=1/2即此時(shí)d1=0。然而從d1的計(jì)算式來看,d1=0時(shí)S=K,此時(shí)ln s/k確實(shí)=0,但還有其他σ,r和T的值不為零,如何得出ATM時(shí)N(d1)=1/2的結(jié)論呢?
請問老師,習(xí)題集662題是否只要是deep ITM,N(d1)和N(d2)都近似1,那么N(-d1)和N(-d2)都近似0,put option價(jià)值是0?
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