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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)問老師，這個(gè)公式的n代表什么
N是不是應(yīng)該為8
老師，為什么delta（call)=N（d1）？
第21題WCDR當(dāng)中的N怎么求？
為什么不是除n-1
N(-1.5)的面積為什么就是0.0668
該ratio根號(hào)里1/N—1怎么理解
殘差方差分母沒有n-1嗎
這個(gè)題的解析中的N是什么？
老師寫的ELp=n ELp，這里對(duì)嗎
老師，對(duì)于選擇進(jìn)行實(shí)物交割的期貨合約，也是每日盯市、每日結(jié)算盈虧么？假設(shè)我在期貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)為F0時(shí)long1份期貨合約，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格一直上漲至到期日，那么期貨價(jià)格也一直上漲，如果每日結(jié)算的話，我一直是
接上問，視頻里老師一開始說期貨沒有價(jià)值公式，后來又說價(jià)值公式是F=se^(-rt),用來計(jì)算F1-F2時(shí)，不是又矛盾了嗎？ 另外，r t在t1 t2時(shí)刻，應(yīng)該是不一樣的吧？t我可以選擇相同時(shí)刻的
請(qǐng)問這道題，一個(gè)S=K的看跌期權(quán)，為什么不能認(rèn)為它的delta=N(d1)-1=-0.5，即N(d1)=0.5呢?和正經(jīng)算出的N(d1)=0.5954還是有偏差的。
請(qǐng)問如圖 最后一個(gè)縱列第一行N（0，1）但是2 3 4 行都是n-1, 請(qǐng)問z分布的自由度是否也是n-1？ distribution這一縱列都是在說自由對(duì)對(duì)吧？謝謝
所以是說債務(wù)的價(jià)值直接忽略bond那部分了嗎，只用記期權(quán)那部分？還有講義中債務(wù)價(jià)值這里，De^（-rt）N（d2），這里是應(yīng)該是N（d2）還是N（-d2）呀？
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