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市場(chǎng)(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好，這題用連續(xù)復利e^rt來算，算出來f2-3等于7.9641%。偏離這么多咋整？
11題B選項后半句應該是short put option執(zhí)行價格是F＋U，而不是short call的吧
44題 F—statistic的Pvalue是0.045，確實小于0.05（α）；但如果是雙尾兩邊α各為0.025，不是不能reject了嗎？
老師請問，關于期貨的價值，為什么在T=0的時刻，F0=S0e^rt。 這個怎么想都想不明白。
定量分析PPT165頁，F統(tǒng)計量2000除以69.78的結果不是28.6615嗎？答案B是怎么算出來的？
老師您好，這個交易過程不懂。是T時刻以約定的價格F買入，然后因為是現(xiàn)貨的空頭方所以歸還這份資產嗎？
老師請解釋下：V(aiF)=ai^2*Var(F)呢 ai不是一個參數(shù)嗎，難道Var(2x)=x^2*Var(2)嗎
這題我按照一模一樣的公式算出來F=12.26%，能演示一下計算器是怎么按的嗎？
老師，我知道要用這個公式，但是為什么當前是第n-1天呀，我以為當前是第n天，這道題讓我們求第n-1天的波動率，因為題目問的是updated，被更新的，我以為被更新的就是過去的已經被更新掉的那個波動率，也就是前一天（第n-1天）的波動率.......
為什么B選項查p= 0.005, n=1的值是63點多呢？而目t分布自由度應該是n減1 = o嗎
老師您好，在歐式看漲期權的定價公式中，N（d2）是風險中性下看漲期權的執(zhí)行概率，那N（d1）是什么？
老師，是不是在standardized 方法下，出現(xiàn)負值用0替代，分母還是n; 在BIS方法下，出現(xiàn)負數(shù)用0替代，分母是n-1. ?
69 什么時候用x-u0/s/根號n 求出來的是什么，x和u0分別代表什么 ，還有u+-za*s/根號n
老師好，此題為百題的第8題，在計算zero-coupon bond的I/Y的時候，視頻老師默認了N=4，并說是參照了上面的付息債。若碰到題目中沒有給到其他付息債的N，那我如何判斷零息債的N 是多少呢
老師，這個基差我真的是理解不了，怎么有辦法讓我理解呢？我知道我將來要賣資產，所以我簽訂了一個空頭，以約定期貨價格賣出，我特別不明白到t2時候為什么我要以S2賣出，為什么不以約定的F2賣出，還有我
程寶問答
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