請問老師，選項(xiàng)a的currency carry trade是什么？
請問老師，abd的答案解析關(guān)于risk plan的總結(jié)，講義有相關(guān)表述嗎？
risk. Budgeting 考不考慮風(fēng)險(xiǎn)之間的相關(guān)性？
long interest rate swap不是支固定收浮動(dòng)嗎？按理說市場上swap rate上升long方應(yīng)該gain啊，為何這個(gè)案例中是loss？
沒有看懂解析，能講解一下嗎？
為什么不能用tynor rtiao 指標(biāo)。。。。
請問老師，選項(xiàng)a的說法怎么理解？講義里有相關(guān)的描述嗎？
此處的shares 不用乘以單價(jià)嗎
tracking error 就是alpha嗎？tracking error volatility就是sigma alpha，也就是積極風(fēng)險(xiǎn)？
請問老師，low volatility strategy是什么？選項(xiàng)a的解釋在講義里有相關(guān)表述嗎？
權(quán)重相加不是1
在這里為什么說阿爾法符合正態(tài)分布呢？均值為0.那方差呢？方差達(dá)到什么條件才說符合正態(tài)分布？
VaR是單側(cè)吧
第一張圖的例題D選項(xiàng)直接默認(rèn)了peer group也可以當(dāng)作一個(gè)benchmark，第二張圖的C選項(xiàng)又說錯(cuò)在peer group不可以當(dāng)benchmark，為什么呢？感覺第二張圖的例題D比C錯(cuò)的更明顯啊，為何不能選D？
老師，計(jì)算器顯示的CF0 CO1 FO1都是啥意思？
程寶問答
金程問答
