金程問(wèn)答
為何sellback不影響TSCLGC而buyback會(huì)影響TSCLGC呢？另外LGC代表獲得現(xiàn)金流流入的能力，為何圖中的LGC那里還能出現(xiàn)流出的情況？
老師，這道題是問(wèn)本幣不是美元的銀行借美元投資最不可能采取的方式嗎？那B選項(xiàng)本幣不是美元的銀行，2007年之前能從本國(guó)中央銀行借到美元？
老師，A選項(xiàng)的Limits Structure是可以理解成限額結(jié)構(gòu)是嗎，感覺更像是日常流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的工具。從講義上來(lái)看，這里更精準(zhǔn)的表述應(yīng)該是流動(dòng)性壓力測(cè)試為CFP提供輸入（情景、數(shù)據(jù)、閾值）吧。這樣理解對(duì)嗎？
C選項(xiàng)，對(duì)于repo investor，需要獲得特種證券，而這種證券的流動(dòng)性肯定比GC要低很多，即找起來(lái)很困難需要支付一定流動(dòng)性溢價(jià)，為什么rate反而比GC低呢？
這題解題思路是分別計(jì)算存款和貸款所需繳納的準(zhǔn)備金然后加總計(jì)算獲得；但我在做這套解題思路是先計(jì)算存款可以提供的流動(dòng)性，然后用貸款所需流動(dòng)性減存款可以提供的，得到的結(jié)果不一樣。請(qǐng)問(wèn)1.為何我的思路有問(wèn)題;2.應(yīng)該也有類似的要求計(jì)算流動(dòng)性gap，如何與這道題區(qū)分運(yùn)用合適的思路。
用DELTA（NW）=DELTA（int)*A*(DA-DL*L/A)的公式 算出來(lái)是正數(shù) 為何是下跌呢？
07年之后是不是就包含A選項(xiàng)了？
老師，請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算前面的Var值時(shí)，如果均值不為0，是u-z*a然后取絕對(duì)值嗎？還是u+z*a計(jì)算？
老師，B和C還不太明白
老師B選項(xiàng)說(shuō)銀行transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones，這應(yīng)該怎么理解？是怎么transform的？
到底要怎么分辨題目給的spread均值是不是百分比形式！又解答老師說(shuō)沒有百分號(hào)的就不是百分比形式。這里也沒有百分號(hào)啊怎么又當(dāng)成了百分比形式。到底有沒有統(tǒng)一的說(shuō)法！！
這道題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)是什么？本題問(wèn)的是什么
老師，為什么不會(huì)賣給政府機(jī)構(gòu)三美呢？there are quite many agency bonds
這個(gè)題按照邊際成本率不是應(yīng)該這樣求嗎
對(duì)于statement2，為什么在金融危機(jī)期間，GC擁有高質(zhì)量的抵押品，利率反而會(huì)下降？同時(shí)，為什么federal funds rate會(huì)上升？
程寶問(wèn)答
