假如說我剛拿到債券就去抵押了，那是不是不用include任何coupon在計算抵押品價值里
Infrequent sample bias 不是只是低估風險不影響收益嗎？為什么smoothing會改變return?
流動性基礎(chǔ)段課件第130頁中這個表中紅色框中的數(shù)據(jù)是不是不對？
所以非流動性的資產(chǎn)，我對于他的expected return要求更高？是越難賣的東西，我要賺的就越多嗎
可以問一下為什么要沖抵TSLGC嘛（還有前面的repo也是），為什么這一部分要被沖抵掉呀
老師，能解釋一下nontransaction reservable liabilities為什么reserve requirement為0嗎？他里面包括nonpersonal time deposits還有CD還有euro currency liabilities 也麻煩解釋一下吧，不太懂，謝謝
這道題請老師講一下。解析中為什么要除以1.02呢？也沒說要折現(xiàn)啊
老師這里對比了AFG和前面的net liquidity position和liquidity needs，這塊請老師深入講解一下，幾個指標是并行的還是有包含關(guān)系？，另外Nondeposit老師在講解時多次提到項目融資，聯(lián)邦貼現(xiàn)，基金市場等，所以Nondeposit是否等同于銀行的負債，那么在計算liquidity needs中需要計入待償還的借款？
這里邏輯關(guān)系是什么樣的？ALCO領(lǐng)導(dǎo)LCT來制定CFP，那為啥還需要呈報給高管層來同意??？而不是board。畢竟，ALCO是比高管層高一級別的。
老師好，能否說一下C選項，為何自相關(guān)系數(shù)是負的呢？
如果這道題沒給出α，是不是就不是2.58？而是2.33
這里配置為什么不是第一年比第二年的多呢？要說流動性好的話那肯定都在第一年是最好的。
不是很理解這里的leveraged long and short position in securties, 這三種markets for collateral怎么體現(xiàn)了leverage long, short securtiy?誰leveraged long?誰又short了securtiy? 包括前面講的融劵，A借給B劵，B還要歸還+Rebate，dividend coupon還都歸A. 那B借這個卷干嘛呢？這頁多次提到 establish short position.這個到底什么意思。
committed uncommitted redit line是什么意思，應(yīng)該是銀行承諾客戶的信用額度吧，而不是其他機構(gòu)承諾銀行的信用額度
計算過程寫錯了，流出的金額是：60+10+1*2，流入的金額是15，gap = (60+10+1*2) - 15 = 57
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