這邊均值為什么是1
這里面的D_collateral_call_and_derivative是什么意思？
老師，既然幸存者偏差現(xiàn)象對波動率的影響未知，而sharpe ratiO是由收益率和波動率共同影響的，那么就應(yīng)該得不出幸存者偏差現(xiàn)象對sharpe ratio的準確影響才對啊？為什么選B呢？
第56分鐘，沒理解當(dāng)久期缺口大于0，為何是視作資產(chǎn)久期大于負債久期呢。負債久期不是乘以了一個小于1的L/A的系數(shù)嗎？
老師，這里我們看最脆弱的銀行選取的是未被抵押的資產(chǎn)占總資產(chǎn)的占比，那不應(yīng)該選比率最高的嗎？這才說明未被抵押的部分越大，才說明風(fēng)險越高呀，請幫忙解析下~
什么叫做借Tbill？公司自己也不能發(fā)行Tbill??？
這道題怎么做？直接被跳過了？
請問這里公式1,和公式2怎么得到的謝謝
P313頁的leverage adjusted indicator算出來是0.909，不是0.833，請老師確認下
RAROC這里transfer計算流動性轉(zhuǎn)移定價時，+credit，-charge是站在非司庫部門（交易部門）的角度上理解的么？如果是-charge,+credie是站在司庫部門理解的么？
是否可以解釋這題的意思
請老師講解下這題，以及upper lowed bound 是哪一章節(jié)的知識點呀？還有net和gross的區(qū)別。
為什么repo會使TSAA減少呢？所有權(quán)并沒有轉(zhuǎn)讓啊
為什么歐洲美元存款的利率通常要高于美國國內(nèi)的美元存款利率？
老師上課說Stress buffer=正常情況的buffer減去stress outflow，我的理解準備buffer應(yīng)該把壓力情況下的現(xiàn)金流出加在buffer里呀？換句話說，按這個公式算出來的stress buffer是小于正常情況的buffer，我的理解是壓力情況下的buffer應(yīng)該比正常情況下的要大才對呀？
程寶問答
金程問答