金程問(wèn)答
老師，C選項(xiàng)自相關(guān)系數(shù)為負(fù)，怎么會(huì)表示低的波動(dòng)性呢，圖上自相關(guān)系數(shù)為負(fù)是更高的波動(dòng)性啊
老師可以麻煩具體講一下回購(gòu)的含義嗎
FRTB標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法，能比較下嗎，謝謝。
老師好，想額外問(wèn)下repo里，標(biāo)的物是否實(shí)際發(fā)生了轉(zhuǎn)移？如果標(biāo)的物產(chǎn)生了利息收入，這個(gè)時(shí)候是歸屬于誰(shuí)的呢？
MVaRa=VaRp÷Vp×βa,p
Reverse repo中，coupon是債券發(fā)行機(jī)構(gòu)支付,不是題目中的bank 支付，為什么計(jì)入TSECF？
請(qǐng)問(wèn)老師，VaR那部分為什么是減？constant spread approach是什么？
credit spread信用價(jià)差是怎么作用的，為什么價(jià)差縮小，市場(chǎng)利息就更低了。
老師您好，怎么理解杠桿倍數(shù)為1/haircut比率，比如我拿500萬(wàn)的房子作為抵押物去借錢，對(duì)方的 haircut為50%，則我用500萬(wàn)的房子只借到了260萬(wàn)，則杠桿率不是50%嗎，為什么是1/50%=2？
老師這道題能解釋一下各個(gè)選項(xiàng)嗎
老師，這道題里提到的average bid-ask spread和mid-point of the bid-ask Spread 有什么區(qū)別啊?
老師請(qǐng)問(wèn)為什么存活偏差對(duì)波動(dòng)率影響不確定，為什么不是低估？Infrequent Sampling對(duì)收益率影響不確定？
存150塊為什么不直接買券？還不用自己墊付分紅和支付rebate給券商？
公式的最后，是outcomeA,還是outcomeB?
這題老師的Liquidity VaR計(jì)算與解析不一致
程寶問(wèn)答
