所以C選項是這個地方有問題？although the hedge fund performance analysis is still performed on a representative sample of funds。對沖基金的業(yè)績分析應(yīng)該基于總體population而不是代表性樣本representative，然后后面半句說基金經(jīng)理做出strategic decisions所以我們有的樣本觀察不到對嗎
Tracking error limit指TE，還是TEV?題目中是用2%與0.6%比，還是與1.7%比？
這題為什么不用portfolio的貝塔，而是用index的貝塔
請問bond yields 下降2%為什么不是乘-2%呢
老師好，請問如果說market is transparent是對的嗎？謝謝
為什么利率下降，負債會增加呢？公司欠了100億，那么到期就是還100億啊，難道還能因為利率降低要還120億？
Because factors represent different good times, most investors should seek exposure to most investable factors (just as most people should seek a balanced diet of most nutrients) 不太明白
這道題目能解釋一下么
B選項中，如果對沖基金承擔(dān)了過分的系統(tǒng)性風(fēng)險，而且他們又喜歡加杠桿，在大盤下行時，就算大盤不崩，因為加了杠桿，對沖基金崩了，不是很自然的事情嗎？為什么說最不可能發(fā)生呢？
向右平移沒有聽懂
兩個問題。老師，1.關(guān)于A沒有寫alpha是什么的alpha呀，但是聽講解是計算了Jensen's alpha.請問以后這樣的題都是默認Jesen's alpha嗎？（這道題提到了benchmark,也提到了rf, 所以真是不知道哪個噶差才是alpha呀）。 問題2，關(guān)于Jensen's alpha, 截距項是超額收益alpha, 請問斜率項是否是sharp ratio?
老師，請問ABD分別具體具體錯在哪里呀？
老師，這道題的D選項，感覺你整段的解說都有點偏差呢。crucial在這里翻譯是重要更合適吧，也不是小心。recommend against是不推薦，也不應(yīng)該是你解說的推薦吧。more than 10%是超過10%基于模型算出的值，而非你解說的只是10%的價值
這里是指LBQ和BPQ檢驗嗎？是考察的一級知識點？
老師，想請教您兩個問題。1.關(guān)于five asset classes,我看到答疑區(qū)講解說是”高收益?zhèn)?、投資級債券、政府債、大盤股、小盤股?！?但我思考應(yīng)該不是吧，應(yīng)該是Alternative assets, Equity, Fixed-income, Cash and cash equivalents, Futures and other derivates.這樣吧。2.關(guān)于選項C的high inflation,我不太理解為什么說通貨膨脹是說市場環(huán)境不好。比方說，我國近幾年就一直在物價上漲，而日本5年來基本沒有上漲過物價，但經(jīng)濟近幾年中國明顯比日本是好的。所以high inflation時資產(chǎn)表現(xiàn)好不對嗎？水漲船高不是嗎
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