金程問(wèn)答
這道題的解析是這么寫(xiě)的：在一個(gè)擁有大量資產(chǎn)的多元化投資組合中，最相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。單個(gè)資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)相互抵消。 那不是應(yīng)該選D的意思嗎 而且系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該去關(guān)注的啊 可以適當(dāng)?shù)淖鯽sset allocation或者做長(zhǎng)/空獲得更高的收益啊 謝謝
在正課中老師說(shuō)br代表的是預(yù)測(cè)的頻率，但是在題干中解釋的與老師說(shuō)的不一致，請(qǐng)問(wèn)怎么將這兩部分聯(lián)系串通起來(lái)
這道題可以用CAPM模型來(lái)分析嗎，當(dāng)Erm變小時(shí)，risk premium 也應(yīng)該降低啊
.老師，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下各部分是如何進(jìn)行對(duì)沖，最終留下positive γ的？謝謝
另外，上課時(shí)候說(shuō)要調(diào)整到全球風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算最低該怎么調(diào)？
老師，請(qǐng)問(wèn)return、raw return、risk-adjusted return、future return間的區(qū)別是什么呀？
relative risk buget 考的是ULC，EC分配那個(gè)點(diǎn)么？想不起來(lái)這個(gè)跟IR到底有什么公式上的聯(lián)系呢
3. Investors have a single period investment horizon. 這是什么意思啊
請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候var的公式會(huì)用到含mean的式子？就是var= μ-σ*z里的μ？比如題干里面有average returen ，不是理解成均值μ嗎？不要Will老師回答
請(qǐng)問(wèn)老師factor loading是什么意思
麻煩老師解釋下這一題
老師 這道題B選項(xiàng)，利率下降時(shí)，融資風(fēng)險(xiǎn)怎么會(huì)上升呢？利率低不是借錢(qián)成本更低嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下c選項(xiàng)什么意思啊，尤其后半句那里不太懂，麻煩您了
老師您好，可以再解釋下I嗎？
A和D兩個(gè)選項(xiàng)不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎(chǔ)題的時(shí)候貌似有個(gè)題講的是波動(dòng)率和equity的變動(dòng)是同向的，感覺(jué)跟這個(gè)題的知識(shí)點(diǎn)搞混了。
程寶問(wèn)答
