金程問(wèn)答
老師您好，精讀這一頁(yè)中兩個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)您解釋一下（如圖所示）。1.您看我圈出來(lái)的那部分是不是就是60天內(nèi)的VaR的平均值；2.巴塞爾2.5剛剛提出IRC的概念并且加入市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金的計(jì)算，怎么很快就在同樣的文件里被CRM取代了呢？您看這里是什么情況呢？謝謝！
第21題WCDR當(dāng)中的N怎么求？
請(qǐng)解釋下黑線的意思，以及紅色部分為什么不是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
39題，什么是負(fù)二項(xiàng)分布呢？廣義帕累托是什么呢
老師，這里從不同角度去計(jì)算VaR，不會(huì)出現(xiàn)重復(fù)計(jì)算嗎？
這道題D選項(xiàng)，答案說(shuō)CET1的權(quán)重是100%，gold的權(quán)重是50%，這個(gè)是從哪里查到的？
請(qǐng)問(wèn)老師，RCSA是什么？哪一章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)呀？B選項(xiàng)為何錯(cuò)？C選項(xiàng)沒(méi)理解是什么意思？
老師，這兒對(duì)CCP賠付順序講錯(cuò)了吧？？CCP最后是CCP其他member的default fund,第二位的應(yīng)該才是CCP的equity. 這里老師講的二三位是反了的。這錯(cuò)了吧？
請(qǐng)老師解釋一下這題
老師你好，這邊66題的c選項(xiàng) 為什么說(shuō)畫(huà)橫線部分“2.5% conservation buffer”是錯(cuò)的呀？他不是7%的核心一級(jí)資本嗎，那不是有2.5%的buffer嗎（我知道后半句話是錯(cuò)的
老師你好 第六題的D選項(xiàng) CRO不是向董事會(huì)直接報(bào)告嗎？這邊選項(xiàng)里面陳述的是向ceo直接報(bào)告呀 這不是錯(cuò)誤的嗎
organization silos怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)題的b選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
這是第６１題選項(xiàng)Ｃ．請(qǐng)問(wèn)老師，三大風(fēng)險(xiǎn)中的方法除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個(gè)用哪個(gè)，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險(xiǎn)的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說(shuō)可以兩個(gè)方法同一個(gè)銀行一起用，以及請(qǐng)問(wèn)操作風(fēng)險(xiǎn)是如何呢？
請(qǐng)問(wèn)老師選項(xiàng)Ａ．視頻講解說(shuō)，如果是７ｐｌｕｓ?。妫幔悖簦铮颍缶褪菍?duì)的了?？墒俏覜](méi)有明白ｐｌｕｓ?。妫幔悖簦铮蚴鞘裁?。而且為什么是７個(gè)（如果把０－４都像５－９一樣單寫(xiě)出來(lái)，那就不只７個(gè)了）
程寶問(wèn)答
