金程問(wèn)答
第38題提到了hazard rate 有點(diǎn)記不清 hazard rate的含義。計(jì)算和應(yīng)用了，還請(qǐng)幫忙講解，謝謝
請(qǐng)問(wèn)使兩家銀行的財(cái)報(bào)互相可比是什么意思？還是不太明白為什么要減少loan loss reserve
課件里risk neutral 考慮了當(dāng)前市場(chǎng)，包括風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，老師講B選項(xiàng)又說(shuō)是風(fēng)險(xiǎn)中性，該如何理解？我蒙了
題干的分?jǐn)?shù)越高表示風(fēng)險(xiǎn)越小，對(duì)吧
老師好，麻煩解釋下這道題
老師，這個(gè)問(wèn)題確實(shí)答案的講解和老師的講解我都沒太理解，能否請(qǐng)老師文字上再給我指教一遍，謝謝啦
LT/ST<1.5，default的計(jì)算是ST＋0.5LT,但這道題不是2了么，那是不是應(yīng)該用ST＋(0.7-0.3ST/LT)LT嗎
麻煩老師可以更具體的講一下jurisdiction fragmentation 和 increased dependency risk嗎 謝謝
C選項(xiàng)的后半句可以再說(shuō)一下嗎
老師請(qǐng)問(wèn)Loan loss provisions和general loan loss reserve是什么區(qū)別呀，Loan loss provisions是specific的嗎？算在capital里嗎？
credit exposure是我賺的未來(lái)可能收不回來(lái)的部分=max{mtm-vm-im(received),)} .funding exposure指沒有抵押的部分，應(yīng)該要考慮收到及支出兩個(gè)im吧？我收到的和我支出的的im，都對(duì)我的funding position產(chǎn)生影響才對(duì)。=mtm-vm-im(received)+im(post),所以我覺得funding position應(yīng)該等于5才對(duì)吧？
老師您好，originator的這個(gè)操作是否屬于overcollateralization？
這道題目中，我的選擇也是B，因?yàn)樵趐pt關(guān)于“entities that are exposed to credit risk"的圖表中，depository institution占了最大的比例，那為什么這道題中不是正確答案呢？是否是因?yàn)閘ending屬于傳統(tǒng)金融方式，而題目問(wèn)的是現(xiàn)代金融方式，所以b錯(cuò)在方法是傳統(tǒng)的而不是現(xiàn)代的？？如果題目沒有提到是modern，那受到信用風(fēng)險(xiǎn)最多的是否還是lending呢
老師，如果是用精確法計(jì)算，這里的PD應(yīng)該如何計(jì)算呢？
式子給的不對(duì)吧，符號(hào)反了
程寶問(wèn)答
