老師好，我想問一下為什么這題需要除以10m，P169頁周老師講cost計算的時候沒提到需要除以總額度呀，本題算的cost of contingent liquidity risk是cost of carry嗎
這里老師講清倉時間T越小，流動性風(fēng)險越大，LVaR越大，為什么帶入公式不同的T值，算出來的結(jié)果是T越大，LVaR越大呢
第526題，short term bond屬于是敏感性的資產(chǎn)，利率上升價值就下降了，為什么選擇C而不是B呢
第466題，為什么不選D
老師，流動性風(fēng)險三個防線是 1.treasury 2 CORF？risk management? 3.internal Audit. 兩個問題，一個是第二道防線是CORF還是risk management呢？還是說它倆是一個意思呢。問題2：請問第三道防線一定是內(nèi)部審計嗎？（不可以和外部有任何關(guān)系嗎，因?yàn)槲艺J(rèn)為應(yīng)該是獨(dú)立的 那么如果是內(nèi)部審計的話感覺不太合理，就沒有獨(dú)立了 ）
老師69題中如果要 求net interest margin，他的公式是什么呢?為什么r上升，NIM會降低呢
為什么說逆回購是用于債券多頭融資？逆回購不是借錢出去嗎？
老師，為什么看到contract type就說是repo，repo 和reverse repo是同一個交易中的買方和賣方嗎？repo是將資產(chǎn)抵押融的資金，而后以約定的利率回購，reverserepo這是提供融資，收取利息的一方？
老師 657題A為什么不對 B呢？不是八條線？C中PCS是什么？
老師 618題為什么ACD是negative指標(biāo) 這個positive指標(biāo)是說的指標(biāo)越高越好的意思嗎
老師 615題可以講一下嗎 答案的這個畫圈的地方不明白
請問44分37秒，sell/buyback行，TSECF列應(yīng)該是NO吧
能說下40題A、B、C選項(xiàng)的定義嗎？
afg說的不是 我需要的流動性減去存款部分是我還需要多少的非存款流入嘛 這是視頻課再三強(qiáng)調(diào)的 怎么能直接用net liquidity的方法去直接將現(xiàn)金流進(jìn)流出相加減呢 很不理解
可以再仔細(xì)講一下里面每個數(shù)字怎么代入的嗎 尤其是應(yīng)計利息和那個四分之一 月份啥的
程寶問答
金程問答
