金程問(wèn)答
老師，表格中給出expected return 數(shù)值，有什么用處，是干擾項(xiàng)吧？
這道題看解析也沒(méi)有明白是什么意思，請(qǐng)老師幫忙講解一下。
老師，請(qǐng)問(wèn)α=IR×φ,這個(gè)公式哪里講過(guò)呢？
想問(wèn)一個(gè)beta的計(jì)算方法，β=cov(x,y)/(σx^2)是否意味著，beta也等于β=cov(x,y)/(σy^2)？
老師 請(qǐng)問(wèn)一下1.什么是方向性投資、非方向性投資？2.圖片一中說(shuō)可轉(zhuǎn)債套利 說(shuō)只剩下gamma和Vega 為啥就是無(wú)方向性？3.圖片2中beta趨于0為啥就是無(wú)方向 這個(gè)是判斷無(wú)方向的條件嗎？4.對(duì)沖基金這塊這10個(gè)策略需要掌握到啥程度 題目會(huì)有變體嗎？
1、17題新的VaR值調(diào)整為啥可以按照變化量成比例和舊VaR值計(jì)算出來(lái)？23題C選項(xiàng)解釋高估還是低估這里怎么解釋，沒(méi)太明白
老師您好，我想問(wèn)一下：在這個(gè)例題中，Information Ratio的計(jì)算，分子為什么用的不是Jenson's alpha？課件中Information Ratio的公式，分子就是Jenson's alpha啊
老師，這道題不是在問(wèn)用MVaR計(jì)算IVaR時(shí)與VaRi+p-VaRp相比兩個(gè)公式的區(qū)別嗎，答案是不是反了，應(yīng)該是C
老師，講義11頁(yè)這道題為什么寬度不變，高度向上平移？
老師，這里的P下降，R下降，E下降是不是不太對(duì)，R下降的時(shí)候價(jià)格折現(xiàn)不是P上升，價(jià)值下降嗎
為什么股價(jià)上升 return下降？之前講杠桿效應(yīng)的時(shí)候講的是股價(jià)下降，return下降
這個(gè)詞組在這里只這些hedge fund是怎么樣?謝謝
請(qǐng)問(wèn)下這段話我沒(méi)理解, 謝謝
沒(méi)有已知rf, 怎么辦?謝謝
residual risk的定義式是什么?
程寶問(wèn)答
