老師你好，請(qǐng)問算組合的VaR不考慮權(quán)重嘛，謝謝
老師您好，想請(qǐng)問下，主動(dòng)投資和被動(dòng)投資是什么意思，為什么被動(dòng)投資風(fēng)險(xiǎn)小，謝謝
在這里計(jì)算用久期計(jì)算虧損公式是什么？謝謝老師，一級(jí)知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)記不清了
不嚴(yán)格來說，增量Var是不是等于成Var
可以具體講一下為什么固定收益套利的收益來源于Convexity嗎？
增量VaR和成分VaR公式一個(gè)是約等號(hào)一個(gè)是等號(hào)，右邊完全一樣，那么差異在哪？
老師你好，這里，效用的公式在哪里講過？哪個(gè)章節(jié)的？謝謝
精 老師，請(qǐng)問561題c這里該如何理解？調(diào)倉是看跌波動(dòng)率并賺波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，老師這和調(diào)倉時(shí)的transaction cost有關(guān)嗎，是一起考慮成本嗎？此外，看跌波動(dòng)率如何能賺波動(dòng)率溢價(jià)呢，波動(dòng)率高才有溢價(jià)不是嗎。謝謝??
老師好，這題時(shí)間加權(quán)的回報(bào)中，算r2時(shí)，130是哪來的？
百題50題想問 III選項(xiàng)怎么理解
為什么說High inflation tends to be bad for both stocks and bonds？
這兩道題是怎么做的？65應(yīng)該是又投資了一個(gè)新股票？
563題請(qǐng)老師幫我把a(bǔ)bcd都解釋一下
精 550這道題不太明白
請(qǐng)問老師，SRp2=SRm2+IR2，那如果IR為負(fù)數(shù)的話，豈不是負(fù)的越多，portfolio的SR越高？
程寶問答
金程問答