金程問(wèn)答
老師好，VaRp= CVARa + CVARb嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)第一張圖是對(duì)的吧？ 第三章圖中求s1，用的是E(s1)-surplus at risk，△s應(yīng)該是=E(s1)-s0=△A-△L，而圖二中求change，用的是△s=s1-s0，怎么不一樣呢？
這塊給的這個(gè)modified duration是干嘛的，感覺(jué)expected surplus不把時(shí)間考慮進(jìn)去會(huì)不會(huì)有點(diǎn)草率
請(qǐng)問(wèn)老師data evidence是什么意思
為什么低風(fēng)險(xiǎn)策略有更顯著的alpha
這個(gè)答案D說(shuō)的是低風(fēng)險(xiǎn)異常的事兒么？波動(dòng)率與收益成負(fù)相關(guān)關(guān)系？
老師，這題明明是算期末surplus value，為什么算這個(gè)sigma（S）還是用期初100*10%，怎么不是106*10%
老師好，這里用T檢驗(yàn)，講義上的公式分母有個(gè)根號(hào)N。確認(rèn)下，因?yàn)轭}目直接告訴我們標(biāo)準(zhǔn)誤是多少，所以不需要根號(hào)N了，是嗎
第二項(xiàng)能解釋的詳細(xì)些么
這道題請(qǐng)老師解釋一下，尤其是ab選項(xiàng)
這里講的缺點(diǎn)跟優(yōu)點(diǎn)是否矛盾？因?yàn)槿秉c(diǎn)說(shuō)了過(guò)度集中，但優(yōu)點(diǎn)又說(shuō)了sufficient diversification
請(qǐng)問(wèn)老師，講義上we do no have alpha，是說(shuō)在具有非線性因子時(shí)，忽略整個(gè)alpha的意義，還是忽略benchmark中的非線性因子直接計(jì)算alpha
老師能詳細(xì)的介紹下SDF嗎？怎么推導(dǎo)的，有什么用處.這個(gè)基礎(chǔ)課老師提的很少
老師好，excess return是指的擇股和組合配比的兩個(gè)能力之和么？
圖中的IR是等于TE/TEV嗎？
程寶問(wèn)答
