這里說的hot/volatility,是指的給benefit的部門對吧
老師，經(jīng)過流動性調(diào)整的Var，是指市場Var吧？然后想擴(kuò)展問下，市場Var計(jì)算的對象是整個市場，還是市場里某個金融機(jī)構(gòu)或者某個金融產(chǎn)品？還有信用風(fēng)險(xiǎn)Var是UL吧？除此以外，還有其他Var嗎？
investment?maturity??strategy?ladder和back兩種策略的atrategy和advantage一模一樣呀，沒有區(qū)別嗎
請問老師，AFG這里強(qiáng)調(diào)除去存款還差哪些？與之前的哪些差別在哪里？不太懂，能麻煩解釋一下嗎？
老師，這里的最后一個對勾，為什么當(dāng)有一個巨大的頭寸被賣出，我們就會期待市場價格下降，并且spread擴(kuò)大？是什么原理？
老師，合成期權(quán)策略，是怎么構(gòu)成的呢？
老師，負(fù)反饋發(fā)生在價格下跌時，PPT寫的是價格上漲時，寫錯了吧？
q1: 例題24-2中，買入賣出差價比率的均值和標(biāo)準(zhǔn)差是算出來的，還是假定的呢？如果可以算，是如何自行計(jì)算的呢？ q2: 為什么公式24-1、24-2定義的測度是平倉時間長度的一個遞減函數(shù)？ 謝謝！
第三個，mortgage-backed bond也是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品嗎?我記得信用風(fēng)險(xiǎn)老師說資產(chǎn)證券化產(chǎn)品都是出表的啊，structured才有不出表的。請老師解答一下，謝謝!
為什么當(dāng)出售巨大頭寸的時候，買賣價差會擴(kuò)大？原理是什么？
老師，第一張圖中的correlation too low和第二張圖的higher serial correlation不會矛盾嗎？怎么理解？謝謝
老師，cost里面的bid-ask/2這里還是不太理解
老師，margin_loan和short_sale分別是什么意思？
紅色框出來的兩段話麻煩老師再解釋一下：1、為什么融券是為了賺取風(fēng)險(xiǎn)差價？2、現(xiàn)金抵押物到底好還是不好？
odd denomination是什么意思？
程寶問答
金程問答
