金程問(wèn)答
excucate 是蛋糕的第二層CORF來(lái)做還是第一層？我記得上課的時(shí)候說(shuō)了第一層是monitor，第二層才是act啊
請(qǐng)問(wèn)C里面哪類資產(chǎn)限制使用IRB
economic capital是不是和unexpectedloss數(shù)值一致?題干中的不一致?
老師好，C是怎么判斷的？
ERM講的是在機(jī)構(gòu)內(nèi)做自然的對(duì)沖，第一句話說(shuō)用資本市場(chǎng)便宜的產(chǎn)品來(lái)做對(duì)沖，應(yīng)該不是ERM的內(nèi)容吧？
解析說(shuō)，C選項(xiàng)中的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法已經(jīng)被淘汰，那是在巴幾開始淘汰的，現(xiàn)在取而代之的是什么
D選項(xiàng)為什么不對(duì)？看之前的解答依然不理解。9.5+ccb應(yīng)該超過(guò)10.5了呀
老師，可以稍微解釋下凸性嗎？是什么含義呀，是幾階導(dǎo)數(shù)呀
ccyb不是自愿的嗎，為什么是監(jiān)管決定的呢
請(qǐng)問(wèn)下，為什么說(shuō)while the NSFR does not explicitly simulate a stress scenario，NSFR不是在壓力情境下嗎
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)，銀行賬戶里不計(jì)提利率風(fēng)險(xiǎn)最低資本么？我記得有道題說(shuō)銀行賬戶也會(huì)受到利率變動(dòng)影響，也面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師，這題選項(xiàng)a說(shuō)的感覺(jué)還是有點(diǎn)不對(duì)，巴3還加入了對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理，這樣說(shuō)的話，b不是更更合適嗎？
這類題應(yīng)該怎么區(qū)分Tier I和Tier II呢？
B為什么被選，我覺(jué)得對(duì)的，sell 保護(hù)等于short put ,就是賭資產(chǎn)價(jià)格上升，收取權(quán)利金或者保費(fèi)，為什么不對(duì)，
你好，想問(wèn)一下選項(xiàng)D的黃金等權(quán)重的表格有截圖嘛？以及NSFR的分子和分母呢？
程寶問(wèn)答
